Tài liệu Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại agribank chi nhánh huyện thanh hà hải dương tt

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong kinh doanh, lợi nhuận và rủi ro là hai phạm trù luôn đi liền với nhau, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng cao và ngược lại. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đặt ra mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận và tối thiểu hoá rủi ro. Như vậy, chấp nhận và đối đầu với rủi ro là một điều không tránh khỏi. Là một chi nhánh của một Ngân hàng thương mại có mạng lưới rộng nhất trong hệ thống các Ngân hàng của Việt Nam, Agribank Chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương đã luôn chú trọng công tác quản lý rủi ro tín dụng, tuy nhiên những kết quả đạt được vẫn chưa như ý muốn. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại, tôi quyết định chọn đề tài: “Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu để hiểu sâu hơn những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại. - Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương. - Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại. - Phạm vi nghiên cứu: 1 + Nghiên cứu rủi ro và quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương từ năm 2013 đến năm 2015, đề xuất giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu của luận văn: nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng để đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra. Ngoài ra, trong luận văn còn sử dụng một số phương pháp khác như: thu thập – tổng hợp, phân tích – so sánh. 5. Kết cấu của luận văn Sau phần mở đầu luận văn được chia làm 3 chương: Chương I: Những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương Chương III: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương 2 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1.1 Hoạt động của NHTM 1.1.1.1. Khái niệm Ngân hàng là loại hình Tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm NHTM, Ngân hàng chính sách và ngân hàng hợp tác xã 1.1.1.2. Các rủi ro đặc thù trong kinh doanh Ngân hàng - Rủi ro tín dụng - Rủi ro thanh khoản - Rủi ro lãi suất - Rủi ro tỷ giá - Rủi ro hoạt động - Các rủi ro khác 1.1.2 Rủi ro tín dụng của NHTM 1.1.2.1. Tín dụng của NHTM 1.1.2.1.1 Khái niệm Tín dụng được hiểu là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc tương đương tiền) giữa bên cho vay (ngân hàng thương mại) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp, và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo 3 thoả thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán.. 1.1.2 Rủi ro tín dụng của NHTM 1.1.2.1. Tín dụng của NHTM 1.1.2.1.1 Khái niệm Tín dụng là một nghiệp vụ cơ bản nhất trong các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại. Tín dụng được hiểu là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc tương đương tiền) giữa bên cho vay (ngân hàng thương mại) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp, và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thoả thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. 1.1.2.1.2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng - Chủ thể tham gia: đa dạng và rất linh hoạt. - Đối tượng: là tiền tệ. - Thời hạn: bao gồm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. - Tính chất: Tín dụng ngân hàng mang tính chất gián tiếp. - Mục đích: ngân hàng cung ứng vốn cho nền kinh tế, đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu tín dụng tiêu dùng cá nhân. 1.1.2.1.3. Các hình thức tín dụng ngân hàng - Phân loại theo thời hạn, gồm có: Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. - Phân loại theo hình thức cho vay: Chiết khấu, cho vay, bảo lãnh, cho thuê. - Phân loại tín dụng theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng: Tín dụng có bảo đảm, tín dụng không bảo đảm. 1.1.2.1.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng 4 - Đối với nền kinh tế: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và việc làm, là công cụ điều tiết kinh tế xã hội của Nhà nước. - Đối với khách hàng: đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn về số lượng và chất lượng cho khách hàng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho doanh nghiệp. - Đối với Ngân hàng: đem lại lợi nhuận quan trọng nhất cho ngân hàng, mở rộng các loại dịch vụ khác như thanh toán, thu hút tiền gửi, kinh doanh ngoại tệ, tư vấn... 1.1.2.2 Rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại 1.1.2.2.1. Khái niệm RRTD là: “Khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết”. 1.1.2.2.2. Các loại rủi ro tín dụng - Rủi ro giao dịch - Rủi ro danh mục 1.1.2.3. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng - Rủi ro tín dụng do các nguyên nhân khách quan Nhóm nhân tố này bao gồm các nhân tố là: môi trường kinh tế, môi trường pháp lý, môi trường xã hội. - Rủi ro tín dụng do các nguyên nhân xuất phát từ phía ngân hàng. + Rủi ro tín dụng xảy ra do sự yếu kém của đội ngũ cán bộ. + Chất lượng thông tin thấp. + Nhân tố chính sách tín dụng của ngân hàng. - Rủi ro tín dụng xuất phát từ phía khách hàng vay vốn. 5 + Do KH không tuân thủ các quy định, cố tình lừa đảo để chiếm dụng vốn ngân hàng. + Do KH kinh doanh thua lỗ dẫn đến Giảm lợi nhuận mất khả năng trả nợ. + Do tình hình tài chính DN yếu kém, thiếu minh bạch. 1.1.2.2.4. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng - Đối với Ngân hàng thương mại: Giảm lợi nhuận; Giảm khả năng thanh toán; Giảm uy tín; Phá sản ngân hàng. - Đối với hệ thống ngân hàng: nếu một ngân hàng có kết quả hoạt động xấu, thậm chí dẫn đến mất khả năng thanh toán và phá sản thì sẽ có những tác động dây chuyền ảnh hưởng xấu các ngân hàng và các bộ phận kinh tế khác. - Đối với khách hàng: dẫn đến việc phát mại tài sản thế chấp, đôi khi dẫn đến tình trạng phá sản của khách hàng. - Đối với nền kinh tế: rủi ro tín dụng gây nên sự phá sản một ngân hàng sẽ làm cho nền kinh tế bị rối loạn, hoạt động kinh tế bị mất ổn định và ngưng trệ, mất bình ổn về quan hệ cung cầu, lạm phát.... - Trong quan hệ kinh tế đối ngoại: Rủi ro tín dụng làm ảnh hưởng đến vị thế và hình ảnh của hệ thống ngân hàng - tài chính quốc gia cũng như toàn bộ nền kinh tế của quốc gia đó. 1.2. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng là: “việc tổ chức, điều khiển và thực hiện các hoạt động, các quy trình liên quan đến việc cấp tín dụng nhằm 6 đảm bảo an toàn tín dụng, hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất mà ngân hàng có thể chấp nhận được”. 1.2.2. Sự cần thiết phải quản trị RRTD Trong hoạt động tín dụng yếu tố rủi ro luôn thường trực do đó việc kiểm soát cũng như các biện pháp phát hiện, phòng ngừa, hạn chế RRTD được đặc biệt chú ý. Mặt khác, trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng luôn là một tổ chức kinh tế hạch toán độc lập và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình. Vì vậy, để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mình quản trị rủi ro tín dụng là một đòi hỏi cấp thiết với Ngân hàng thương mại của các cá nhân doanh nghiệp và của toàn bộ nền kinh tế. 1.2.3. Nội dung của quản trị RRTD 1.2.3.1. Xây dựng chiến lược quản trị RRTD Chiến lược quản lý RRTD của ngân hàng bao gồm các quan điểm, mục đích và mục tiêu cơ bản, giải pháp nhằm sử dụng một cách tốt nhất các nguồn lực của NHTM nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra trong việc kiểm soát RRTD của ngân hàng. 1.2.3.2. Đánh giá và đo lường RRTD * Các mô hình phân tích đánh giá RRTD: - Mô hình định tính: Mô hình 6C - Mô hình định lượng: Điểm số Z, mô hình xếp hạng của Moody’s. * Đo lường RRTD theo Basel II 1.2.3.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng Đưa ra các quy định về kiểm tra sử dụng vốn vay. Phân loại nợ theo quy định 7 1.2.4. Nguyên tắc Quản trị rủi ro tín dụng Theo Basell II có 17 nguyên tắc về quản trị RRTD. 1.2.5. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 1.2.5.1. Khởi đầu và giải ngân 1.2.5.2. Giám sát và quản trị 1.2.5.3. Thu hồi và xử lý nợ 1.2.5.4. Thẩm định lại rủi ro tín dụng 1.3. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NHTM NƯỚC NGOÀI VÀ BÀI HỌC CHO NHTM VIỆT NAM 1.3.1. Những kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của các nước trên thế giới 1.3.2. Bài học đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam + Thứ nhất: Xây dựng ý thức về quản lý rủi ro tín dụng tới từng cán bộ. + Thứ hai: Áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ + Thứ ba: Chú ý hơn đến việc phân quyền phán quyết tín dụng + Thứ tư: Xây dựng một hệ thống CNTT hiện đại. + Thứ năm: Ngân hàng nên tổ chức thu thập thông tin thông qua tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. + Thứ sáu: Ngân hàng cần hạn chế tối đa các nguyên nhân rủi ro tín dụng từ bên ngoài. Tóm lại, với các lý thuyết cơ bản đã nêu ở Chương I giúp chúng ta hiểu được một cách khái quát về rủi ro tín dụng và quản lý 8 rủi ro tín dụng, đồng thời nêu ra kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số nước trên thế giới. Tín dụng là một hoạt động rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đem lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất nhưng lại chứa đựng nhiều rủi ro phức tạp nhất. RRTD không chỉ gây thiệt hại về tài chính, uy tín, ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng, của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế xã hội. Từ những lý thuyết cơ bản trên, các ngân hàng phải nhìn nhận, đánh giá lại thực trạng về RRTD và quản lý RRTD tại đơn vị mình, nhằm lựa chọn các giải pháp thích hợp để ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục RRTD, đảm bảo tín dụng phát triển an toàn, bền vững.. 9 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN THANH HÀ HẢI DƯƠNG 2.1. GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN THANH HÀ HẢI DƯƠNG 2.1.1. Quá trình phát triển Ngày 01/01/1997 Chủ tịch HĐQT NHNo&PTNT Việt nam ra quyết định số 174/QĐ-HĐQT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thanh Hà. Trụ sở giao dịch: Khu 1, Thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Lúc đầu thành lập chi nhánh có 25 cán bộ. Đến nay chi nhánh có 37 cán bộ trong đó có 20 cán bộ nữ, 17 cán bộ nam. Quy mô hoạt động bao gồm: 01 trung tâm chính và 02 phòng giao dịch trực thuộc là Phòng giao dịch Cẩm Chế và phòng giao dịch Thanh Bính. 2.1.2. Tổ chức bộ máy quản trị 2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013-2015 2.2.1. Tinh hình huy động vốn Năm 2013 đạt 842,22 tỷ đồng. Năm 2014 tổng nguồn vốn huy động đạt 1022,375 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm 2013. Năm 2015 tổng nguồn vốn huy động đạt 1172,75 tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2014. 2.2.2. Tình hình tín dụng 10 Trong giai đoạn 2013 - 2015 Ngân hàng đã có những bước tăng trưởng vượt bậc trong công tác tín dụng, doan số cho vay, thu nợ và dư nợ đều tăng trưởng qua các năm. 2.2.3. Cung cấp các dịch vụ khác Bên cạnh hoạt động dịch vụ truyền thống là cho vay và huy động vốn, Ngân hàng còn triển khai nhiều loại hình dịch vụ khác bao gồm mở tài khoản, cung ứng các phương tiện thanh toán trong nước và ngoài nước, thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế, thực hiện dịch vụ thu hộ, chi hộ, thực hiện dich vụ thu và phát tiền mặt, ngân phiếu thanh toán cho khách hàng. 2.2.4. Kết quả kinh doanh + Tổng thu tăng qua các năm, trong đó thu hoạt động tín dụng luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu. + Tổng chi cũng tăng qua các năm, trong đó chi trả lãi huy động vốn chiếm phần lớn tỷ trọng trong tổng chi. 2.3. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN THANH HÀ HẢI DƯƠNG 2.3.1. Thực trạng hoạt động tín dụng tại Agribank Chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương - Cơ cấu tín dụng theo thời hạn cho vay: Cho vay trung dài hạn theo chiếm tỷ lệ 34,6%. Cho vay vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay. Tốc độ tăng trưởng của dư nợ ngắn hạn là cao trong khi tốc độ tăng trưởng của dư nợ trung dài hạn thấp. Nguyên nhân là do nguồn vốn từ các dự án của Chính phủ như RDFII, AFD2, AFD3... giảm mạnh dẫn tới dư nợ cho vay từ các dự án này giảm. 11 Dư nợ đối với hộ gia đình cá thể chiếm phần lớn nhất trong tổng dư nợ của Chi nhánh. Đây là do đặc thù của ngân hàng là thực hiện chính sách tam nông, đối tượng cho vay chủ yếu vẫn là các hộ nông lâm ngư nghiệp, đầu tư sản xuất kinh doanh chăn nuôi, trồng trọt. - Cơ cấu dư nợ phân theo loại tiền: có sự thay đổi từng năm trong đó tỷ trọng dư nợ nội tệ vẫn chiếm phần lớn (trên 90%) trong tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh. 2.3.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương 2.3.2.1. Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ Nợ xấu năm 2013 là 38,45 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ của Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương lơn hơn tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho phép của Agribank Việt Nam. Năm 2014 và năm 2015 nợ xấu đã giảm đáng kể. 2.3.2.2. Mức độ tổn thất tín dụng Năm 2013 thực hiện xoá nợ 2 món vay, mức độ tổn thất là 43 triệu đồng. Năm 2014 thực hiện xoá nợ 2 món với tổng số tiền là 19 triệu đồng. Năm 2015 thực hiện xóa nợ 3 món với tổng số tiền là 11 triệu đồng. 2.3.3. Thực trạng quản trị RRTD tại Agribank Chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương 2.3.3.1. Chính sách quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh yêu cầu toàn thể cán bộ tín dụng phải tập trung đôn đốc thu hồi nợ bên cạnh việc cho vay. Định kỳ 3 tháng một lần với những món vay ngắn hạn và 6 tháng với món vay trung hạn, cán bộ tín dụng phải kiểm tra thực tế tình hình sử dụng vốn vay và những món vay 12 mới giải ngân thì chậm nhất 16 ngày sau khi phát tiền vay cán bộ tín dụng phải đi kiểm tra sử dụng vốn vay. Tập trung cho vay với những dự án kinh doanh sản xuất thực sự hiệu quả và khả thi. Hạn chế cho vay kinh doanh bất động sản, không cho vay kinh doanh chứng khoán. Chú trọng đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và nông dân trọng tâm là các đối tượng hộ sản xuất kinh doanh giỏi, hộ kinh tế trang trại, thành viên Hiệp hội các doanh nghiệp trang trại nông dân nông thôn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất kinh doanh có hiệu quả, vòng quay vốn nhanh. Công tác thu lãi cho vay thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Với những món vay thông qua tổ vay vốn, định kỳ 3 tháng thu lãi ở cơ sở một lần. Thông qua việc chấp hành thu lãi của khách hàng làm cơ sở để đánh giá khả năng thu hồi nợ của khoản vay đó. Tuân thủ quy định về phân cấp uỷ quyền phán quyết với Giám đốc Agribank Hải Dương và từng chi nhánh loại 3, phòng giao dịch. Các món vay vượt thẩm quyền của chi nhánh loại 3 phải được cấp có thẩm quyền cao hơn trên Hội sở tỉnh cùng đi thẩm định, hoặc vượt thẩm quyền của Hội sở tỉnh thì phải trình Agribank Việt Nam phê duyệt, có sự chấp thuận mới được cho vay. 2.3.3.2. Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng Để hạn chế rủi ro tín dụng xảy ra với các dự án đầu tư, Ngân hàng đã yêu cầu khách hàng phải mua 100% bảo hiểm vật chất với đối tượng đầu tư là các loại xe cơ giới, phương tiện vận tải ... 13 Công tác kiểm tra kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay cũng được chi nhánh chú trọng. Chi nhánh quy định hàng quý, tại các chi nhánh phải chủ động thành lập đoàn kiểm tra các hồ sơ tín dụng tại các phòng giao dịch và phòng kinh doanh. 2.3.3.3. Phân loại nợ và trích lập dự phòng Từ kết quả phân loại nợ của chi nhánh ta nhận thấy chất lượng tín dụng của chi nhánh từ năm 2013 -2015 được nâng cao. 2.3.3.4. Xử lý nợ 2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN THANH HÀ HẢI DƯƠNG 2.4.1. Những kết quả đạt được - Chi nhánh đã áp dụng công cụ bảo hiểm tín dụng để phòng ngừa rủi ro. - Công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay được thực hiện nghiêm túc. - Tỷ lệ cho vay có bảo đảm tăng cao. - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch, quản lý điều hành nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động tín dụng, từ đó hạn chế tối đa rủi ro tín dụng. Nguyên nhân đạt được những kết quả: - Ngân hàng đã nỗ lực đưa ra các biện pháp khắc phục hậu quả rủi ro. - Công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ được chú trọng nhằm phát hiện sớm. 14 - Công tác tuyển chọn đào tạo, đào tạo lại, nâng cao tư cách, phẩm chất đạo đức của cán bộ tín dụng cũng được đặc biệt quan tâm và mang tính thường xuyên hơn. - Những quy định rõ ràng của Agribank Việt Nam về việc xử lý trách nhiệm đối với từng bộ phận, từng cá nhân có liên quan khi để xảy ra các khoản nợ xấu. 2.4.2. Những mặt còn hạn chế Thứ nhất, Chi nhánh chưa nhận biết được đầy đủ các rủi ro tín dụng có thể xảy ra. Thứ hai, các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng của ngân hàng chưa hoàn thiện. Thứ ba, công tác ngăn ngừa rủi ro tín dụng của Chi nhánh là chưa kịp thời. Thứ tư, Chi nhánh chưa có đầy đủ các biện pháp hạn chế tổn thất khi rủi ro tín dụng xảy ra. Nguyên nhân hạn chế + Nguyên nhân chủ quan. Thứ nhất, hệ thống thông tin đánh giá khách hàng chưa hoàn thiện. Thứ hai, chính sách cho vay chưa theo nguyên tắc thị trường, chưa thực sự chú ý tới vấn đề đa dạng hoá danh mục đầu tư trong chiến lược khách hàng. Thứ ba, ngân hàng vẫn chưa chủ động giám sát, kiểm tra sau vay. Thứ tư, tuy đội ngũ cán bộ tín dụng của ngân hàng trẻ trung, năng động nhưng trình độ về quản trị rủi ro tín dụng chưa cao. 15 + Nguyên nhân khách quan Thứ nhất, các định hướng phát triển của Nhà nước thường xuyên thay đổi, điều chỉnh cơ thể chính sách làm ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Thứ hai, NHNN chưa khắc phục được công tác giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ (tức là duy trì hoạt động phân tích và giám sát liên tục qua mạng máy tính đối với tất cả các TCTD trong hệ thống ngân hàng) Thứ ba, do tính tất yếu của quá trình tự do hoá tài chính, hội nhập quốc tế sẽ làm cho nợ xấu gia tăng. Thứ tư, hệ thống thông tin quản lý còn bất cập Thứ năm, tình hình tài chính doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch. Tóm lại, sau gần hai mươi năm hoạt động, Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương vẫn luôn là Ngân hàng có tổng dư nợ và nguồn vốn đứng đầu trên địa bàn huyện Thanh Hà Hải Dương. Ngân hàng luôn có uy tín và thành công nhất trong lĩnh vực cho vay các hộ nông lâm ngư nghiệp, và đang dần mở rộng đối tượng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ ... Trong những năm gần đây, trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với các ngân hàng thương mại Nhà nước và NHTM cổ phần khác trên địa bàn, để giữ vững được vị thế của mình thì việc tăng trưởng tín dụng an toàn và hiệu quả là rất quan trọng. Do đó việc hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng là một yêu cầu bức thiết với chi nhánh Agribank chi nhánh huyện Thanh Hà Hải Dương. 16 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RRTD TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN THANH HÀ HẢI DƯƠNG 3.1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN THANH HÀ HẢI DƯƠNG 3.1.1. Hoàn thiện và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay Để quy trình này đạt được hiệu quả thì cần phải thực hiện chặt chẽ ở các giai đoạn sau: - Giai đoạn kiểm tra hồ sơ thông tin khách hàng. - Giai đoạn thẩm định phương án vay vốn và khả năng trả nợ. - Giai đoạn quyết định cho vay - Giai đoạn kiểm tra sử dụng vốn sau khi cho vay 3.1.2. Hoàn thiện mô hình kiểm tra kiểm soát nội bộ độc lập nhằm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng 3.1.3. Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống thông tin đánh giá khách hàng + Nên sớm thiết lập hệ thống thông tin có sử dụng các chương trình phần mềm tin học. + Tiếp theo cần đa dạng hoá các nguồn thông tin, các nguồn thông tin phải được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. + NH cũng nên chủ động xây dựng một mạng lưới thông tin liên quan tới giá cả thị trường của các tài sản đảm bảo. 3.1.4. Hoàn thiện hệ thống chấm điểm khách hàng 17 Chi nhánh cần có biện pháp khắc phục các tồn tại đã nêu khi nhập dữ liệu đầu vào cho hệ thống chấm điểm khách hàng. 3.1.5. Sử dụng các nghiệp vụ phái sinh Bao gồm: Chứng khoán hoá các khoản cho vay. Bán nợ cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) Hợp đồng quyền tín dụng Hợp đồng trao đổi tín dụng 3.1.6. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Ngân hàng cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ để cập nhật các kiến thức nghiệp vụ và các quy định pháp luật. - Ngân hàng cũng cần phải chú trọng nhiều hơn, đòi hỏi cao hơn và có quy chế cụ thể, rõ ràng hơn đối với cán bộ tín dụng nhằm hạn chế rủi ro trong cho vay. 3.1.7. Giải pháp xử lý nợ tồn đọng, nợ khó đòi và nợ quá hạn Thực hiện các biện pháp thu hồi nợ quá hạn. Đối với các khoản nợ quá hạn bình thường, cán bộ tăng cường đôn đốc, thu hồi nợ kết hợp với việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn, tình hình tài chính, tình hình tài sản đảm bảo. Trong trường hợp do nguyên nhân khách quan dẫn đến phát sinh các khoản nợ quá hạn của khách hàng, ngân hàng sẽ gia hạn nợ, tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ. 3.1.8. Giải pháp kết hợp bảo hiểm với tín dụng 18 Bảo hiểm là một công cụ quan trọng kết hợp cùng tín dụng nhằm hạn chế mức độ rủi ro có thể xảy đến với cả ngân hàng và phía khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng. 3.1.9. Giải pháp phân tán rủi ro - Không tập trung vốn đầu tư vào một hoặc một số khách hàng: - Không tập trung đầu tư tín dụng cho một ngành, một lĩnh vực hay một khu vực. - Cho vay đồng tài trợ: 3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.2.1. Kiến nghị đối với Nhà nước, cơ quan quản lý tại địa phương Vấn đề hành lang pháp lý không phải là chuyện mới mẻ nhưng luôn là vấn đề được luận bàn và gây tranh cãi khi nhắc về câu chuyện sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Nhà nước cần đảm bảo tính ổn định của môi trường kinh tế vĩ mô, tiếp tục đưa ra chính sách hỗ trợ phát triển đối với nông nghiệp, nông thôn. Nhà nước không những tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động mà còn tăng cường công tác thanh kiểm tra đảm bảo các doanh nghiệp hoạt động theo đúng chức năng, quy mô hoạt động phù hợp với vốn điều lệ, năng lực trình độ quản lý. 3.2.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương. 19 Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần có biện pháp cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ thông qua Trung tâm Thông tin Tín dụng. Thứ hai, nắm bắt xu thế thị trường và nhiệm vụ từng thời kỳ của Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần kịp thời đưa ra những điều chỉnh về mặt chính sách, phổ biến đến NHTM nhiệm vụ cụ thể từng thời kỳ, vùng miền, lĩnh vực đầu tư. Thứ ba, Ngân hàng Nhà nước với tư cách quản lý chung hệ thống NHTM nên tạo cơ chế mở để các NHTM hoạt động linh hoạt, tăng sức mạnh cạnh tranh. Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Công tác kiểm tra giám sát thể hiện ở việc quyết liệt chỉ tên những Ngân hàng yếu kém, xét điều kiện sáp nhập giữa các Ngân hàng để giảm thiểu hiện tượng sở hữu chéo giữa các Ngân hàng. 3.2.3. Kiến nghị với Agribank - Agribank Việt Nam cần xây dựng mô hình kiểm tra kiểm soát nội bộ độc lập, để tất cả các cán bộ kiểm tra của các chi nhánh đều trực thuộc Agribank Việt Nam, hưởng quyền lợi từ Agribank Việt Nam chứ không phụ thuộc vào chi nhánh. Có như vậy kết quả kiểm tra mới khách quan, độc lập, chất lượng kiểm tra mới được nâng lên. - Agribank Việt Nam cần xây dựng một nền tảng công nghệ hiện đại, đảm bảo các yêu cầu về quản lý nội bộ của ngân hàng, thoả mãn yêu cầu phát triển của các giao dịch kinh doanh ngày càng đa dạng, yêu cầu quản lý rủi ro, quản lý thanh khoản, có khả năng kết nối với các ngân hàng khác. 20