Tài liệu Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN --------------------------------- NGUYỄN VĂN CÁC MÔ HÌNH THAM SỐ TRONG ƯỚC LƯỢNG HIỆU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KINH TẾ HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN --------------------------------- NGUYỄN VĂN CÁC MÔ HÌNH THAM SỐ TRONG ƯỚC LƯỢNG HIỆU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Chuyên ngành: Toán kinh tế Mã số: 9310101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGÔ VĂN THỨ HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật. Hà Nội, ngày.......tháng.....năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Văn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i MỤC LỤC ..................................................................................................................ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT...................................................................... iv DANH MỤC BẢNG .................................................................................................. v DANH MỤC HÌNH ............................................................................................... viii MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU....................... 7 1.1.Những vấn đề căn bản về năng suất và hiệu quả ............................................. 7 1.1.1. Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ, hiệu quả kinh tế và hiệu quả quy mô........ 7 1.1.2. Cải thiện hiệu quả kĩ thuật (TEC), tiến bộ công nghệ (TC) và tăng trưởng TFP........................................................................................................................ 11 1.2. Tổng quan nghiên cứu về ước lượng hiệu quả kỹ thuật và năng suất nhân tố tổng hợp ............................................................................................................... 13 1.2.1. Các nghiên cứu nước ngoài ........................................................................ 13 1.2.2. Các nghiên cứu trong nước ......................................................................... 17 1.3. Tổng quan các nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả doanh nghiệp ....................................................................................................................... 19 1.4. Khoảng trống nghiên cứu ................................................................................ 21 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................... 22 2.1. Các mô hình lý thuyết ...................................................................................... 22 2.1.1. Mô hình SFA .............................................................................................. 22 2.1.2. Mô hình Meta Frontier................................................................................ 23 2.1.3. Mô hình SVFA............................................................................................ 33 2.2. Dữ liệu sử dụng ................................................................................................. 44 2.2.1. Nguồn dữ liệu ............................................................................................. 44 2.2.2. Quy trình xử lý dữ liệu ............................................................................... 45 2.2.3. Biến số trong các mô hình .......................................................................... 46 2.3. Khung nghiên cứu ............................................................................................ 47 Chương 3: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM .............................................................................. 49 iii 3.1. Thực trạng phát triển doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016.......... 49 3.1.1. Thực trạng phát triển theo khu vực doanh nghiệp ...................................... 51 3.1.2. Thực trạng phát triển theo nhóm ngành kinh tế .......................................... 52 3.1.3. Thực trạng phát triển theo quy mô doanh nghiệp ....................................... 54 3.2. Năng suất và hiệu quả hoạt động của các các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 ........................................................................................................ 55 3.2.1. Năng suất lao động của các doanh nghiệp .................................................. 55 3.2.2. Hiệu suất vốn của các doanh nghiệp........................................................... 58 3.3. Thực trạng ngành Dệt may-Da giày Việt Nam.............................................. 61 3.3.1. Thực trạng phát triển của ngành Dệt may-Da giày giai đoạn 2012-2016 .. 61 3.3.2. Năng suất và hiệu quả hoạt động của ngành Dệt may-Da giày giai đoạn 2012-2016 ............................................................................................................. 66 3.4. Thống kê mô tả của các biến trong các mô hình ........................................... 69 3.4.1. Thống kê mô tả của các biến trong các khu vực doanh nghiệp Việt Nam . 70 3.4.2. Thống kê mô tả của các biến trong nghành Dệt may-Da giày ................... 72 Chương 4: ƯỚC LƯỢNG HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ NĂNG SUẤT NHÂN TỐ TỔNG HỢP BẰNG CÁC MÔ HÌNH THAM SỐ ......................................... 76 4.1. Kết quả ước lượng cho các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 . 76 4.1.1.Kết quả ước lượng bằng mô hình SFA ........................................................ 76 4.1.2. Kết quả ước lượng bằng mô hình meta-frontier ......................................... 85 4.1.3. Kết quả ước lượng bằng mô hình SVFA .................................................... 97 4.2. Kết quả ước lượng cho ngành Dệt may-Da giày ......................................... 107 4.2.1. Kết quả ước lượng bằng meta-frontier SFA cho ngành Dệt may-Da giày108 4.2.2 Kết quả ước lượng bằng mô hình SVFA cho ngành Dệt may-Da giày ..... 114 4.3. Kết luận ........................................................................................................... 119 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ....................................................................... 122 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ ............... 126 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................. 127 PHỤ LỤC ............................................................................................................... 135 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu BLUE BPC Viết đầy đủ tiếng Anh Best Linear Unbiased Estimator Best Practice Gap Change BPG DEA FDI GDP GLS Best Practice Gap Data Envelopment Analysis Foreign Direct Investment Gross Domestic Product General Least Squares GSO General Statistics Office of Vietnam Kalirajan and Obwona Likelihood Ratio test Maximum Likelihood approach Ordinary Least Squares Provincial Competitiveness Index Pure Technical Efficiency Return On Assets ratio Return On Equity ratio Scale Efficiency Stochastic Frontier Analysis Stochastic Varying Coefficience Frontier Analysis Technical Change Technical Efficiency Technical Efficiency Change Total Factor Productivity Technology Gap Change Technology Gap Ratio K&O LR ML OLS PCI PE ROA ROE SE SFA SVFA TC TE TEC TFP TGC TGR Ý nghĩa tiếng Việt Ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất Thay đổi khoảng cách hoạt động tối ưu Khoảng cách hoạt động tối ưu Phân tích bao dữ liệu Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Tổng sản phẩm quốc nội Phương pháp bình phương tổng quát Tổng cục thống kê Kalirajan và Obwona Kiểm định hợp lý tổng quát Phương pháp hợp lý cực đại Phương pháp bình phương tối thiểu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Hiệu quả kỹ thuật thuần Thu nhập ròng/ tổng tài sản Thu nhập ròng/ vốn chủ sở hữu Hiệu quả quy mô Phân tích biên ngẫu nhiên Phân tích biên với hệ số biến đổi ngẫu nhiên Tiến bộ công nghệ Hiệu quả kỹ thuât Cải thiện hiệu quả kỹ thuật Năng suất nhân tố tổng hợp Thay đổi khoảng cách công nghệ Tỷ suất khoảng cách công nghệ v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Cơ cấu của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn giai đoạn 2012-2016 .50 Bảng 3.2: Các đầu vào và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn giai đoạn 2012-2016 ................................................................50 Bảng 3.3: Các đầu vào và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn theo loại hình sở hữu ...............................................................52 Bảng 3.4: Các đầu vào và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn theo nhóm ngành kinh tế ..........................................................53 Bảng 3.5: Các đầu vào và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn theo quy mô doanh nghiệp .......................................................54 Bảng 3.6: Năng suất lao động của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn giai đoạn 2012-2016 ..................................................................................56 Bảng 3.7: Tỷ lệ các doanh nghiệp có ROA, ROE dương trong các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn giai đoạn 2012-2016 .....................................59 Bảng 3.8: Cơ cấu của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn trong ngành Dệt may-Da giày giai đoạn 2012-2016 ......................................................62 Bảng 3.9: Các đầu vào và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn trong ngành Dệt may-Da giày giai đoạn 2012-2016 ...............63 Bảng 3.10: Các đầu vào và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Dệt mayDa giày nhỏ, vừa và lớn theo loại hình sở hữu. .................................64 Bảng 3.11: Các đầu vào và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Dệt mayDa giày nhỏ, vừa và lớn theo quy mô doanh nghiệp ..........................65 Bảng 3.12: Năng suất lao động ngành Dệt may-Da giày giai đoạn 2012-2016 ....66 Bảng 3.13: Tỷ lệ các doanh nghiệp có ROA, ROE dương của ngành Dệt mayDa giày giai đoạn 2012-2016 ..............................................................68 Bảng 3.14: Thống kê mô tả về các đầu vào và đầu ra của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 ...........................................................70 Bảng 3.15: Thống kê mô tả về các đầu vào và đầu ra của ba khu vực doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 ...............................................71 Bảng 3.16: Thống kê mô tả về các đầu vào và đầu ra của các doanh nghiệp Dệt may-Da giày giai đoạn 2012-2016 ...............................................73 Bảng 3.17: Thống kê mô tả về các đầu vào và đầu ra của các doanh nghiệp Dệt may-Da giày theo khu vực doanh nghiệp giai đoạn 2012-2016 ..74 vi Bảng 4.1: Kết quả ước lượng hàm sản xuất biên và mô hình phi hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 theo mô hình SFA .......................................................................................79 Bảng 4.2: Các kiểm định giả thuyết cho các tham số về sự ảnh hưởng của phi hiệu quả kỹ thuật (uit) ..........................................................................80 Bảng 4.3: Phân phối hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 theo mô hình SFA ...................................................83 Bảng 4.4: Ước lượng TEC, TC và tăng trưởng TFP của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 theo mô hình SFA ............................84 Bảng 4.5: Kết quả ước lượng đường biên nhóm và mô hình phi hiệu quả kỹ thuật trong nhóm của các doanh nghệp Việt Nam giai đoạn 20122016 .....................................................................................................87 Bảng 4.6: Kết quả ước lượng đường biên bằng SFA và Meta-frontier SFA của các doanh nghiệp Việt Nam giai doạn 2012-2016 .......................90 Bảng 4.7: Hiệu quả kỹ thuật và tỷ suất khoảng cách công nghệ của các khu vực doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 .............................91 Bảng 4.8: Giá trị thống kê của tỷ suất khoảng cách công nghệ (TGR) của các khu vực doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 ......................92 Bảng 4.9: Thay đổi hiệu quả kỹ thuật và năng suất nhân tố tổng hợp của các khu vực doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 ......................93 Bảng 4.10: Tăng trưởng TFP của các khu vực doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 ..................................................................................94 Bảng 4.11: Chỉ số năng suất Malquist TFP toàn cục của các khu vực doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 ...............................................96 Bảng 4.12: Tổng hợp kết quả tỷ suất khoảng cách công nghệ (TGR) của các khu vực doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 ......................97 Bảng 4.13: Giá trị Chi_Square của kiểm định Breusch-Pagan .............................99 Bảng 4.14: Hệ số ước lượng trung bình và hệ số biên của hàm sản xuất theo K&O ....................................................................................................99 Bảng 4.15: Phân phối hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016, tính theo mô hình SVFA của K&O ......................100 Bảng 4.16: Ước lượng hiệu quả kỹ thuật trong các khu vực doanh nghiệp Việt Nam giai đọan 2012-2016 theo K&O ...............................................101 vii Bảng 4.17: Ước lượng hiệu quả kỹ thuật trong các khu vực doanh nghiệp và các ngành kinh tế Việt Nam giai đọan 2012-2016 theo K&O ..........102 Bảng 4.18: Các biến số trong mô hình các nhân tố tác động đến TE của doanh nghiệp ................................................................................................105 Bảng 4.19: Kết quả ước lượng các nhân tố tác động đến hiệu quả kỹ thuật .......106 Bảng 4.20: Kết quả ước lượng đường biên nhóm và mô hình phi hiệu quả kỹ thuật trong nhóm của ngành Dệt may-Da giày Việt Nam giai đoạn 2012-2016 .........................................................................................108 Bảng 4.21: Kết quả ước lượng đường biên bằng SFA và Meta-frontier SFA của các doanh nghiệp Dệt may-Da giày Việt Nam giai đoạn 20122016 ...................................................................................................110 Bảng 4.22: Hiệu quả kỹ thuật và tỷ suất khoảng cách công nghệ của các khu vực doanh nghiệp Dệt may-Da giày Việt Nam giai đoạn 20122016 ...................................................................................................111 Bảng 4.23: Giá trị thống kê của tỷ suất khoảng cách công nghệ (TGR) của các khu vực doanh nghiệp Dệt may-Da giày Việt Nam giai đoạn 20122016 ...................................................................................................112 Bảng 4.24: Thay đổi hiệu quả kỹ thuật và năng suất nhân tố tổng hợp của các khu vực doanh nghiệp Dệt may-Da giày Việt Nam giai đoạn 20122016 ...................................................................................................113 Bảng 4.25: Hệ số ước lượng trung bình và hệ số biên của hàm sản xuất trong ngành Dệt may-Da giày theo mô hình của K&O..............................115 Bảng 4.26: Phân phối hiệu quả kỹ thuật của ngành Dệt may-Da giày Việt Nam giai đoạn 2012-2016, tính theo mô hình SVFA của K&O ...............115 Bảng 4.27: Ước lượng hiệu quả kỹ thuật trong các khu vực doanh nghiệp Dệt may-Da giày Việt Nam giai đọan 2012-2016, tính theo mô hình SVFA của K&O ................................................................................117 Bảng 4.28: Ước lượng hiệu quả kỹ thuật theo quy mô doanh nghiệp của ngành Dệt may-Da giày Việt Nam giai đọan 2012-2016, tính theo mô hình SVFA của K&O ........................................................................118 viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Khái niệm hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ và hiệu quả kinh tế ....8 Hình 1.2: Khái niệm hiệu quả quy mô ................................................................10 Hình 1.3: Các khái niệm TEC, TC và TFP .........................................................13 Hình 2.1: Hiệu quả kỹ thuật, tỷ lệ khoảng cách công nghệ trong mô hình đường biên sản xuất chung .................................................................25 Hình 2.2: Đường biên sản xuất chung và chỉ số năng suất nhân tố tổng hợp Malmquist toàn cục .............................................................................30 Hình 3.1: Năng suất lao động theo khu vực doanh nghiệp giai đoạn 20122016 .....................................................................................................56 Hình 3.2: Năng suất lao động theo nhóm ngành kinh tế giai đoạn 2012-2016 ..57 Hình 3.3: Năng suất lao động theo quy mô doanh nghiệp giai đoạn 20122016 .....................................................................................................58 Hình 3.4: Tỷ lệ các doanh nghiệp có ROA và ROE dương theo khu vực doanh nghiệp giai đoạn 2012-2016 .....................................................59 Hình 3.5: Tỷ lệ các doanh nghiệp có ROA và ROE dương theo nhóm ngành kinh tế giai đoạn 2012-2016 ...............................................................60 Hình 3.6: Tỷ lệ các doanh nghiệp có ROA và ROE dương theo quy mô doanh nghiệp giai đoạn 2012-2016 .....................................................61 Hình 3.7: Năng suất lao động ngành Dệt may-Da giày theo khu vực doanh nghiệp giai đoạn 2012-2016................................................................66 Hình 3.8: Năng suất lao động ngành Dệt may-Da giày theo quy mô doanh nghiệp giai đoạn 2012-2016................................................................67 Hình 3.9: Tỷ lệ các doanh nghiệp Dệt may-Da giày có ROA và ROE dương theo khu vực doanh nghiệp giai đoạn 2012-2016 ...............................68 Hình 3.10: Tỷ lệ các doanh nghiệp Dệt may-Da giày có ROA và ROE dương theo nhóm ngành kinh tế giai đoạn 2012-2016...................................69 Hình 3.11: Giá trị gia tăng trên vốn và trên lao động của các khu vực doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 ...............................................72 Hình 4.1: Biểu đồ Histogram và mật độ Kernel về hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 theo mô hình SFA .....83 Hình 4.2. TEC, TC và tăng trưởng TFP cộng dồn của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 theo mô hình SFA ...................................84 ix Hình 4.3. Biểu đồ Histogram và mật độ Kernel về hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp Việt Nam đối với đường biên sản xuất chung giai đoạn 2012-2016 ..................................................................................91 Hình 4.4: Biểu đồ Histogram và mật độ Kernel về tỷ suất khoảng cách công nghệ (TGR) của các khu vực doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 ...........................................................................................92 Hình 4.5: Tăng trưởng TFP cộng dồn của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 ..................................................................................95 Hình 4.6: Biểu đồ Histogram và mật độ Kernel về hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016, tính theo mô hình SVFA của K&O ................................................................................100 Hình 4.7: Biểu đồ Histogram và mật độ Kernel về tỷ suất khoảng cách công nghệ (TGR) của các khu vực doanh nghiệp Dệt may-Da giày Việt Nam giai đoạn 2012-2016 .................................................................112 Hình 4.8: Biểu đồ Histogram và mật độ Kernel về hiệu quả kỹ thuật của ngành Dệt may-Da giày Việt Nam giai đoạn 2012-2016, tính theo mô hình SVFA của K&O ........................................................................116 Hình 4.9: Biểu đồ Histogram và mật độ Kernel về hiệu quả kỹ thuật của các khu vực doanh nghiệp Dệt may-Da giày Việt Nam giai đoạn 20122016, tính theo mô hình SVFA của K&O ........................................117 Hình 4.10: Biểu đồ Histogram và mật độ Kernel về hiệu quả kỹ thuật theo quy mô doanh nghiệp của ngành Dệt may-Da giày Việt Nam giai đoạn 2012-2016, tính theo mô hình SVFA của K&O ...............................118 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định phương hướng tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng kết hợp có hiệu quả cao hơn cả sự phát triển kinh tế theo chiều rộng và sự phát triển kinh tế theo chiều sâu: “Mô hình tăng trưởng trong thời gian tới kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ, đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững”. Nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, hiện nay cả nước đang thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Điều này đặt ra các vấn đề liên quan đến chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất và đổi mới thể chế. Để có thể đưa ra các giải pháp cho các vấn đề trên đỏi hỏi chúng ta phải đánh giá lại chất lượng tăng trưởng. Một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tăng trưởng là hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Có nhiều phương pháp khác nhau về mặt lý thuyết để làm điều này. Lý thuyết về đo lường hiệu quả và năng suất trên “ thế giới thường sử dụng một số phương pháp như: Phương pháp ước lượng hàm sản xuất gộp và hạch toán tăng trưởng của Solow (1957); Phương pháp bao dữ liệu được gợi ý bởi Farrell (1957); Phương pháp bán tham số được đề xuất bởi Olley và Pakes (1996) và được Levinsohn và Petrin (2003) phát triển; Và một số phương pháp tham số như: Phương pháp hàm sản xuất biên ngẫu nhiên được đưa ra lần đầu bởi Aigner và Chu (1968); Phương pháp đường biên sản xuất chung (meta-frontier) được Battese và cộng sự (2002, 2004) đưa ra và được O’Donnell và cộng sự (2008) phát triển; Phương pháp hệ số biến đổi ngẫu nhiên được đề xuất lần đầu bởi Kalirajan và Obwona (1994) vv… ” Trong những năm qua việc đo lường mức hiệu quả kỹ thuật (TE) của các “ doanh nghiệp, các ngành kinh tế ở Việt Nam chủ yếu thực hiện bởi hai phương pháp tham số và phi tham số. Phương pháp phi tham số thường được áp dụng là phương pháp bao dữ liệu (DEA) và phương pháp tham số được áp dụng phổ biến là phương pháp hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (SFA). Các kết quả của DEA thường nhạy cảm với các quan sát trội và không tính đến ảnh hưởng của nhiễu thống kê. Trong khi đó, nhược điểm của SFA là việc giả định các doanh nghiệp có cùng tham 2 số công nghệ ở mỗi thời kỳ có thể dẫn đến các ước lượng chệch về năng suất. Các hệ số phản ứng trong ước lượng bằng SFA là các hệ số trung bình do đó không phản ánh được tầm quan trọng của từng yếu tố đầu vào của mỗi doanh nghiệp, của mỗi ngành kinh tế. Hơn nữa các hệ số ước lượng khá nhạy cảm với giả định về phân phối của nhiễu thống kê. ” Ngoài ra, có rất nhiều nhân tố tác động đến hiệu quả và năng xuất của doanh nghiệp. Bao gồm các nhân tố thuộc đặc tính của doanh nghiệp, các nhân tố thuộc thể chế môi trường kinh doanh và môi trường vĩ mô. Việc đánh giá tác động của nhóm các “ nhân tố thuộc đặc tính của doanh nghiệp đến hiệu quả, năng suất là cần thiết để giúp các doanh nghiệp cải thiện hiệu quả và năng suất. Tuy nhiên, ngay cả khi các doanh nghiệp cải thiện được các nhân tố nội tại cũng không đưa hiệu quả đạt mức tối ưu. Do đó, việc cải cách môi trường kinh doanh và môi trường vĩ mô đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả và năng suất của doanh nghiệp. ” Xuất phát từ những thực tiễn nêu trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu “Các mô hình tham số trong ước lượng hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam” nhằm áp dụng các mô hình hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (SFA), mô hình đường biên sản xuất chung (meta-frontier) và mô hình hệ số biến đổi ngẫu nhiên (SVFA) để ước lượng hiệu quả kỹ thuật và năng suất nhân tố tổng hợp cho các “ doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016. Bên cạnh đó đề tài sẽ phân tích tác động của các nhân tố thuộc đặc tính của doanh nghiệp và các nhân tố thuộc thể chế môi trường kinh doanh đến hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp. Từ việc áp dụng một số mô hình khác nhau, đề tài sẽ có các phân tích so sánh giữa các mô hình, từ đó có các phân tích về hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam một cách toàn diện, qua đó đánh giá chính xác hơn chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Điều này đóng góp những thông tin quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách để định hướng đúng mô hình tăng trưởng, giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh và bền vững. ” 2. Mục tiêu nghiên cứu • Phân tích hiệu quả kỹ thuật, tiến bộ công nghệ, năng suất nhân tố tổng hợp và khoảng cách công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam. Áp dụng các mô hình hàm sản suất biên ngẫu nhiên (SFA), đường biên sản xuất chung (meta- frontier) và “ mô hình hệ số biến đổi ngẫu nhiên (SVFA) trong đo lường hiệu quả, năng suất của các doanh nghiệp và một số ngành kinh tế Việt Nam. ” 3 • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài được cụ thể hóa bằng các câu hỏi nghiên cứu sau: 1. Những mô hình tham số phổ biến nào trên thế giới hiện nay dùng để đo lường, phân tích hiệu quả kỹ thuật và năng suất nhân tố tổng hợp của các doanh nghiệp? 2. Những mô hình tham số này phù hợp như thế nào trong việc đo lường phân tích hiệu quả kỹ thuật, tiến bộ công nghệ, khoảng cách công nghệ và năng suất nhân tố tổng hợp của các doanh nghiệp Việt Nam? 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận án là hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên hiệu quả và năng suất là các khái niệm rộng, do đó luận án chỉ tập chung vào việc phân tích hiệu quả kỹ thuật và năng suất các nhân tố tổng hợp của các doanh nghiệp. • Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của luận án là các doanh nghiệp Việt Nam, lựa chọn phân tích cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa và doanh nghiệp lớn (Theo nghị định 56/2009/NĐ-CP của chính phủ), dữ liệu của các doanh nghiệp siêu nhỏ không được đưa vào các mô hình. Bên cạnh đó, luận án lựa chọn phân tích riêng cho ngành Dệt may-Da giày. Thời kỳ nghiên cứu của luận án là 05 năm, từ 2012 đến 2016. Luận án chọn phạm vi nghiên cứu như trên vì các doanh nghiệp nhỏ, vừa và doanh nghiệp lớn là xương sống của nền kinh tế, chiếm trên 80% về tổng số lao “ động và trên 70% tổng số vốn đầu tư của toàn bộ các doanh nghiệp Việt Nam. Hơn nữa, thời kỳ lựa chọn nghiên cứu 2012-2016 là thời kỳ mà các doanh nghiệp Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng sau cuộc khủng hoảng tài chính của thế giới 2008-2010 . ” Khi phân tích hiệu quả, năng suất mà gộp chung cho tất cả các doanh nghiệp sẽ có những khác biệt lớn về công nghệ sản suất giữa các doanh nghiệp ở các ngành kinh tế khác nhau. Điều này có thể dẫn đến các kết quả ước lượng còn hạn chế “ trong việc diễn giải. Do đó, luận án lựa chọn phân tích riêng cho nhóm ngành Dệt may-Da giày để thấy được sự khác biệt về hiệu quả kỹ thuật, năng suất nhân tố tổng 4 hợp và khoảng cách công nghệ giữa các doanh nghiệp trong nhóm ngành có công nghệ sản xuất tương đối giống nhau. Luận án lựa chọn phân tích cho ngành Dệt may-Da giày vì ngành này đang là lợi thế của các doanh nghiệp Việt Nam, với quy mô hơn 6000 doanh nghiệp, tạo việc làm cho hơn 2.5 triệu lao động, tổng vốn đầu tư gần 700 nghìn tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu trong năm 2016 đạt khoảng hơn 28,5 tỷ USD . Ngành Dệt may-Da giày hiện nay chiếm tỷ lệ lớn về vốn và lao động ” trong các ngành kinh tế, mang lại giá trị xuất khẩu cao và có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. 4. Phương pháp nghiên cứu Để giải quyết các mục tiêu đặt ra, luận án sử dụng các mô hình tham số: Mô “ hình hàm sản xuất biên ngẫu nhiên và phi hiệu quả kỹ thuật của Battese và Coelli (1992, 1995), mô hình đường biên sản xuất chung (meta-frontier) được Battese và cộng sự (2002, 2004) đưa ra và được O’Donnell và cộng sự (2008) phát triển, mô hình hệ số biến đổi ngẫu nhiên được đề xuất bởi Kalirajan và Obwona (1994). Bên cạnh đó luận án cũng áp dụng mô hình chỉ số năng suất nhân tố Malmquist toàn cục do Pastor và Lovell (2005) xây dựng và được Oh và Lee (2010) phát triển để có các phân tích so sánh. ” Dữ liệu sử dụng trong tính toán và xây dựng mô hình là dữ liệu thu thập từ điều tra doanh nghiệp hàng năm của tổng cục thống kê (GSO), dữ liệu điều tra năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu cho 5 năm gần đây, từ năm 2012 đến 2016. 5. Đóng góp của luận án Luận án sử dụng các mô hình tham số để ước lượng hàm sản xuất, hiệu quả “ và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh sự kế thừa từ các nghiên cứu trước đây ở Việt Nam, luận án đã khắc phục một số hạn chế cũng như áp dụng mô hình mới trong ước lượng hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể, luận án đã có những đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn như sau: ” Về mặt lý luận: Luận án đã có những phân tích về cơ sở lý thuyết và thực “ nghiệm của một số mô hình tham số điển hình (SFA, Meta-frontier và SVFA) trong đo lường hiệu quả và năng xuất. Thông qua các mô hình, luận án đã phân tích thực nghiệm về hiệu quả kỹ thuật, tiến bộ công nghệ, khoảng cách công nghệ và năng suất nhân tố tổng hợp của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016. ” 5 Luận án là nghiên cứu thực nghiệm đầu tiên áp dụng mô hình SVFA để ước “ lượng hiệu quả kỹ thuật cho các doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó, luận án đã thiết lập đầy đủ các thủ tục ước lượng cho hệ số trung bình và hệ số biên của hàm sản xuất. Từ đó có được ước lượng của hiệu quả kỹ thuật trong mô hình SVFA với dữ liệu cắt ngang. ” Hơn nữa, ngoài việc phân tích tác động của các nhân tố thuộc đặc tính doanh nghiệp đến hiệu quả kỹ thuật như các nghiên cứu trước đây. Luận án đã đưa vào phân tích tác động của các nhân tố thuộc thể chế môi trường kinh doanh tới hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp. Về mặt thực tiễn: Luận án có khung lý thuyết vững chắc, sử dụng các mô hình tham số và dạng hàm sản xuất Cobb-Douglas, với bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp của GSO và bộ dữ liệu PCI để ước lượng hiệu quả và năng suất cho các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016. Bằng chứng thực nghiệm từ các mô hình đối với các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2016 cho thấy: Hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp Việt Nam “ trong giai đoạn này còn thấp (57.29% trong mô hình SFA và 43.5% trong mô hình SVFA). Dư địa về hiệu quả kỹ thuật trong các doanh nghiệp còn nhiều, đặc biệt là dư địa về hiệu quả kỹ thuật đối với đường biên sản xuất chung. Tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp của các doanh nghiệp trong giai đoạn này còn chưa cao (5.6% trong mô hình SFA và 4.57% trong mô hình meta-frontier SFA). Các nhân tố đóng góp chính vào thay đổi TFP là tiến bộ công nghệ (trong mô hình SFA) và cải thiện hiệu quả kỹ thuật trong mỗi khu vực doanh nghiệp (trong mô hình meta-frontier SFA). Tồn tại khoảng cách công nghệ giữa các khu vực doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó khu vực doanh nghiệp FDI có công nghệ sản xuất tốt nhất và khu vực doanh nghiệp tư nhân có công nghệ sản xuất lạc hậu nhất. Sự thay đổi khoảng cách công nghệ đang suy giảm cho thấy khoảng cách công nghệ giữa các doanh nghiệp ngày càng rộng và sự suy giảm đó là nguyên nhân kìm hãm tăng trưởng TFP. ” Đối với ngành Dệt may-Da giày nói riêng, kết quả ước lượng cho thấy: Điểm hiệu quả kỹ thuật trung bình đối với mô hình SVFA đạt 43.2% trong giai đoạn 2012-2016. Tồn tại khoảng cách công nghệ giữa các khu vực doanh nghiệp Dệt may-Da giày nhà nước, tư nhân và FDI, trong đó khu vực Dệt may-Da giày FDI có công nghệ sản xuất tốt nhất. Tuy nhiên, sự thay đổi khoảng cách công nghệ của cả “ ba khu vực doanh nghiệp Dệt may-Da giày đều tăng, do đó khoảng cách công nghệ 6 giữa các doanh nghiệp đang được thu hẹp. Năng suất nhân tố tổng hợp của ngành Dệt may-Da giày tăng trung bình 14% năm. Đặc biệt cả ba thành phần trong TFP của ngành Dệt may-Da giày là cải thiện hiệu quả kỹ thuật (TEC), thay đổi khoảng cách công nghệ (TGC) và tiến bộ công nghệ (TC) đều có tăng trưởng tích cực và thành phần đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng TFP của ngành là tiến bộ công nghệ (TC). ” Khi phân tích sự tác động của các nhân tố đến hiệu quả kỹ thuật, kết quả cho thấy: Các nhân tố thuộc đặc tính của doanh nghiệp đều có tác động lên TE. Trong đó, đối với nhân tố vùng miền thì các doanh nghiệp vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long có hiệu quả kỹ thuật cao hơn. Đối với nhân tố hình thức sở hữu thì khu vực doanh nghiệp FDI có TE tốt nhất. Về quy mô, các doanh nghiệp lớn có TE tốt hơn các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và các nhân tố “Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất”, “Doanh nghiệp có tham gia thương mại quốc tế” đều có tác động thuận chiều lên TE của doanh nghiệp. Còn đối với nhóm nhân tố thuộc thể chế môi trường kinh doanh thì cả hai nhân tố “Gia nhập thị trường” và “Hỗ trợ doanh nghiệp” đều có tác động tích cực đến hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả ước lượng từ các mô hình kinh tế lượng và sự phân tích so sánh giữa các mô hình của luận án, sẽ gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách đưa ra hệ thống giải pháp để nâng cao hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam, góp phần tích cực đến tăng trưởng kinh tế. 6. Bố cục của luận án Ngoài các phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án bao gồm 04 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng về hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam Chương 4: Ước lượng hiệu quả kỹ thuật và năng suất nhân tố tổng hợp bằng phương pháp tham số 7 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Trong chương này, luận án trình bày các khái niệm về hiệu quả kỹ thuật và năng suất nhân tố tổng hợp cũng như việc đo lường chúng làm cơ sở lý luận cho các mô hình ước lượng tham số. Đồng thời, luận án trình bày tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về hiệu quả kỹ thuật, năng suất nhân tố tổng hợp và tổng quan nghiên cứu về các nhân tố tác động đến hiệu quả kỹ thuật. 1.1.Những vấn đề căn bản về năng suất và hiệu quả 1.1.1. Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ, hiệu quả kinh tế và hiệu quả quy mô Theo Nguyễn Khắc Minh (2004) thì “hiệu quả-efficiency” trong kinh tế được định nghĩa là “mối tương quan giữa đầu vào các yếu tố khan hiếm với đầu ra hàng hóa và dịch vụ” và “khái niệm hiệu quả được dùng để xem xét các tài nguyên được các thị trường phân phối tốt như thế nào”. Như vậy, hiệu quả thể hiện mối tương quan giữa lượng đầu ra thu được so với lượng đầu vào cần thiết để sản xuất ra lượng đầu ra đó, nó phản ánh mức độ thành công mà doanh nghiệp đạt được trong việc phân bổ các đầu vào được sử dụng và các đầu ra được sản xuất nhằm đáp ứng một mục tiêu nào đó. Farell (1957) trong quá trình đánh giá nguồn gốc dẫn đến sự khác biệt trong năng suất nhân tố tổng hợp đã phân chia hiệu quả của doanh nghiệp thành hai thành phần là hiệu quả kỹ thuật (TE) và hiệu quả kinh tế. Hiệu quả kỹ thuật là “khả năng cực tiểu hóa sử dụng đầu vào để sản xuất một véc tơ đầu ra cho trước, hoặc khả năng thu được đầu ra cực đại từ một véc tơ đầu vào cho trước”, nó phản ánh các doanh nghiệp cố gắng tránh lãng phí bằng việc sử dụng kết hợp tối ưu các yếu tố sản xuất. Còn hiệu quả kinh tế là “khả năng cho biết kết hợp các nhân tố đầu vào cho phép tối thiểu hóa chi phí để sản xuất ra một sản lượng nhất định”. Ở đây mục tiêu của các doanh nghiệp đỏi hỏi sản xuất đầu ra với chi phí tối thiểu, hoặc sử dụng các đầu vào hiện có nhằm tối đa hóa doanh thu, hoặc phân bổ đầu vào và đầu ra để tối đa hóa lợi nhuận. Mặc dù khái niệm hiệu quả kỹ thuật ra đời trong thời kỳ kinh tế học tân cổ điển, nhưng không quan tâm đến đo lường nó. Điều này được giải thích bởi lý thuyết sản xuất tân cổ điển luôn giả định đạt hiệu quả kỹ thuật tối đa. Nhưng Leibenstein (1966) đã chỉ ra những vấn đề tồn tại giữa các giả định lý thuyết này và 8 thực tế thực nghiệm. Điều này dẫn đến việc cần thiết trong đo lường mức hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp, các ngành kinh tế. Khái niệm cơ bản làm cơ sở cho việc đo lường hiệu quả kỹ thuật bắt đầu với những mô tả của công nghệ sản xuất. Các công nghệ sản xuất có thể được biểu diễn bằng các đường đồng lượng, các hàm sản xuất, các hàm chi phí hoặc các hàm lợi nhuận. Bốn mô hình cung cấp bốn công cụ khác nhau để đo lường hiệu quả kỹ thuật. Mặc dù các phân tích dựa trên các mô hình này xuất hiện những khác biệt, nhưng chúng được tiếp cận cơ bản giống nhau. Q Q1 P A1 Q2 A’ P C Q3 F’ P’ D Q4 P’ B F A O I2 I3 I1 I Hình 1.1: Khái niệm hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ và hiệu quả kinh tế Trong lý thuyết tân cổ điển, tất cả các doanh nghiệp hoạt động ở hiệu quả kỹ thuật tiềm năng tại các điểm dọc theo biên FF’ (Hình 1.1). Do đó, nếu một doanh nghiệp đang hoạt động trên biên FF’ của nó, thì điểm hiệu quả kinh tế của nó có thể là B, điểm tiếp xúc với đường giá của nó. Nếu nó hoạt động ở B, với đầu vào I1 và đầu ra Q1 sẽ có lợi nhuận tối đa là π1 và đạt hiệu quả kinh tế tối đa. Cần lưu ý rằng, các doanh nghiệp được đề cập đến ở đây đang hoạt động trên các đường biên kỹ thuật của chúng nên hiệu quả phân bổ sẽ giống như hiệu quả kinh tế bởi giả định lý thuyết của hiệu quả kỹ thuật tiềm năng. Vì vậy, nếu một doanh nghiệp đang hoạt động tại điểm A trên biên của nó, sử dụng đầu vào I2 và sản xuất sản lượng Q2, lợi nhuận của nó có thể thu được là π 2 , và sự phi hiệu quả phân bổ của nó sẽ được tính bằng π2 . π1 9 Trong thực tế, với một công nghệ mới, các doanh nghiệp sẽ hoạt động ở mức thấp hơn so với hiệu quả kỹ thuật tiềm năng do kiến thức không đầy đủ về kỹ thuật thực hành tốt nhất hoặc do các yếu tố tổ chức cản trở doanh nghiệp hoạt động trên đường biên của kỹ thuật ấy. Vì vậy, một doanh nghiệp sẽ hoạt động với một hàm sản xuất thực tế nằm dưới đường biên tiềm năng, giống như đường AA' trong hình 1. Ở đầu vào I2, nó hoạt động tại điểm C, sản xuất ra sản lượng Q3 và thu được lợi nhuận π 3 . Ở trên hàm sản xuất thực tế này, điểm C là phi hiệu quả phân bổ. Để tối đa hóa lợi nhuận của mình ( π 4 ) nó sẽ phải hoạt động tại điểm D, sử dụng đầu vào I3 và sản xuất ra sản lượng Q4. Tuy nhiên, tại D nó sẽ không đạt được hiệu quả kinh tế tiềm năng (theo định nghĩa, hiệu quả kinh tế tiềm năng chỉ có thể đạt được với hiệu quả kỹ thuật tiềm năng). Để phù hợp với lý thuyết sản xuất tân cổ điển, hiệu quả chỉ nên được đo lường ứng với hàm sản xuất biên FF'. Vì vậy, nếu một doanh nghiệp đang hoạt động tại C trên hàm sản xuất thực tế, thì phi hiệu quả kinh tế của nó sẽ π Q được đo bằng tỷ số 3 , hoặc 3 . Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy trong Hình 1.1 π1 Q1 đó là: Phi hiệu quả kinh tế bao gồm hai thành phần, phi hiệu quả kỹ thuật và phi hiệu quả phân bổ. Về lợi nhuận, tổng thiệt hại về phi hiệu quả kinh tế trong hoạt động tại điểm C là π 1 − π 3 . Trong số này, sự tổn thất từ phi hiệu quả kỹ thuật là π 3 − π 2 , và tổn thất do phi hiệu quả phân bổ là π 1 − π 2 . Về đầu ra, tổn thất tương ứng là Q2-Q3 và Q1-Q2. Mô hình cơ sở này cung cấp khung lý thuyết để đo lường hiệu quả và phi hiệu quả. Các mô hình khác để đo lường được dựa trên khung khái niệm này. Các công cụ thường được sử dụng nhất trong phân tích đo lường hiệu quả kỹ thuật là hàm sản xuất nguyên thủy. Trong lý thuyết sản xuất tân cổ điển, hàm sản xuất nguyên thủy xác định sản lượng tối đa có thể có của một doanh nghiệp với sự kết hợp của các yếu tố đầu vào và công nghệ hiện có, có nghĩa nó là hàm sản xuất biên. Bởi vì, lý thuyết tân cổ điển cho rằng các doanh nghiệp sẽ sử dụng các kỹ thuật thực hành tốt nhất với công nghệ đã chọn. Do đó, đường biên sản xuất của doanh nghiệp thứ i, sản xuất một đầu ra duy nhất với nhiều đầu vào theo những kỹ thuật thực hành tốt nhất có thể được định nghĩa như sau: Yi * = f ( xi1 , xi 2 ,..., xim ) T Ở đây Yi * và xij (1.1) ( j = 1,.., m ) lần lượt là biên của đầu ra và các đầu vào của doanh nghiệp thứ i, T là công nghệ chung của tất cả các doanh nghiệp trong mẫu.