Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Cao đẳng - Đại học Chuyên ngành kinh tế Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ...

Tài liệu Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển quảng trị

.PDF
119
246
147

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG THU TRANG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRỊNH VĂN SƠN HUẾ, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn i LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn PGS.TS. Trịnh Văn Sơn đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành Luận văn này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị nơi tôi công tác và toàn thể chuyên viên các phòng đã hỗ trợ tôi trong quá trình thực hiện Luận văn. Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN TÊN ĐỀ TÀI: “QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ” 1.Tính cấp thiết của đề tài: Trong những năm trở lại đây BIDV Quảng Trị đang nỗ lực tăng trưởng tín dụng Khách hàng cá nhân. Đi cùng với phát triển tín dụng khách hàng cá nhân là vấn đề quản lý rủi ro tín dụng của BIDV Quảng Trị, việc hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân đã trở thành một yêu cầu cấp thiết và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của BIDV Quảng Trị. Trước những đòi hỏi của thực tế, đã đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Quảng Trị” để làm luận văn thạc sĩ kinh tế. 2.Mục tiêu của luận văn: Trên cơ sở đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại BIDV Quảng Trị. 3.Phương pháp nghiên cứu: Bài viết sử dụng phương pháp thu thập số liệu gồm thu thập số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp từ khảo sát ý kiến của nhân viên tín dụng tại Chi nhánh, phương pháp tổng hợp và phương pháp phân tích. 4. Kết quả nghiên cứu: - Góp phần hệ thống hóa được kiến thức cơ bản về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân tại BIDV Quảng Trị - Đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân cho BIDV Quảng Trị và các kiến nghị để nhằm hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro cho Chi nhánh. iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU CBQLKH: Cán bộ quản lý khách hàng CBQLRR: Cán bộ quản lý rủi ro CĐKT: Cân đối kế toán CIC: Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam DPRR: Dự phòng rủi ro DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ và vừa GTCG: Giấy tờ có giá HĐQT: Hội đồng quản trị HĐV: Huy động vốn KH: Khách hàng KHCN: Khách hàng cá nhân KHDN: Khách hàng doanh nghiệp NH: Ngân hàng NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng nhà nước QLKH: Quản lý khách hàng QLRR: Quản lý rủi ro QLRRTD: Quản lý rủi ro tín dụng QTTD: Quản trị tín dụng RRTD: Rủi ro tín dụng TCTD: Tổ chức tín dụng TDDN: Tín dụng doanh nghiệp TDN: Tổng dư nợ TSBĐ: Tài sản bảo đảm XHTDNB: Xếp hạng tín dụng nội bộ iv MỤC LỤC Lời cam đoan .........................................................................................................................i Lời cảm ơn ............................................................................................................................ii Tóm lược luận văn...............................................................................................................iii Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu ................................................................................iv Mục lục..................................................................................................................................v Danh mục các bảng biểu .................................................................................................. viii Danh mục các hình, đồ thị, biểu đồ....................................................................................xi PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ....................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu.........................................................................................................2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...................................................................................3 4. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................................3 5. Nội dung nghiên cứu........................................................................................................4 PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.......................................................................................................................................5 1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..................................................5 1.1.1. Khái niệm, chức năng và vai trò ...............................................................................5 1.1.2 Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại .......................................................7 1.1.3 Tín dụng khách hàng cá nhân trong các Ngân hàng thương mại.............................9 1.2 LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG.........................................................................10 1.2.1 Khái niệm và các loại rủi ro......................................................................................10 1.2.2 Rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng thương mại...................................................12 1.3. QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ............................16 1.3.1. Khái niệm và vai trò.................................................................................................16 1.3.2 Nội dung của Quản lý rủi ro khách hàng cá nhân...................................................17 1.3.3.Các mô hình quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ......................................22 1.3.4 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ....................24 v 1.4 THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG MỘT SỐ NGÂN HÀNG ..................................................26 1.4.1. Kinh nghiệm quản lý rủi ro của một số ngân hàng trên thế giới...........................26 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của một số ngân hàng ở Việt Nam..............28 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Quảng Trị ............................................................................................................................30 Tóm tắt chương 1................................................................................................................32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ .....................................................................................................................33 2.1. TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ.........................................................................................................33 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển...........................................................................33 2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý và chức năng nhiệm vụ ....................................................34 2.1.3. Tình hình hoạt động tín dụng và kinh doanh của BIDV Quảng trị, giai đoạn 2015-2017 ...........................................................................................................................37 2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ .........40 2.2.1. Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại BIDV Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017...........................................................................................................40 2.2.2. Thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại BIDV Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017....................................................................................................43 2.3 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI TO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV QUẢNG TRỊ...............................................................................63 2.3.1 Mẫu khảo sát..............................................................................................................63 2.3.2 Kết quả ý kiến đánh giá về công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại BIDV Quảng Trị............................................................................................................64 2.3.3 Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến công tác Quản lý rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân tại BIDV Quảng Trị..............................................................................................70 2.4. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV QUẢNG TRỊ ................................................75 vi 2.4.1. Kết quả đạt được ......................................................................................................75 Tóm tắt chương 2................................................................................................................80 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV QUẢNG TRỊ......................................................................................................................................81 3.1 ĐỊNH HƯỚNG ............................................................................................................81 3.1.1 Định hướng phát triển tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ...............................................................................................................................81 3.1.2. Định hướng phát triển tín dụng của BIDV Quảng Trị...........................................82 3.1.3 Định hướng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân của BIDV Quảng Trị..........82 3.1.4 Định hướng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại BIDV Quảng Trị..............................................................................................83 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV QUẢNG TRỊ ...........................84 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân......84 3.2.2 Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .......................87 3.2.3 Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ......................88 3.2.4 Nâng cao hiệu quả công tác tài trợ rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân................89 3.2.5 Một số giải pháp khác...............................................................................................90 Tóm tắt chương 3................................................................................................................91 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................................92 1. KẾT LUẬN ....................................................................................................................92 2. KIẾN NGHỊ....................................................................................................................94 2.1. Kiến nghị với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước...................................................94 2.2. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ...........................94 TÀI LIỆU THAM KHẢO ..............................................................................................97 PHỤ LỤC...........................................................................................................................99 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN 1 NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN 2 BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN vii XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Nguồn vốn huy động tại BIDV Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017 ........37 Bảng 2.2: Thị phần huy động vốn của BIDV Quảng trị trong mối quan hệ với các Chi nhánh ngân hàng khác trên địa bàn Quảng Trị, giai đoạn 20152017 ...........................................................................................................38 Bảng 2.3: Thị phần dư nợ vay của các ngân hàng trên địa bàn Quảng Trị............39 Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh, qua 3 năm 2015, 2016, 2017 ...............40 Bảng 2.5: Kết quả hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại chi nhánh giai đoạn 2015-2017.................................................................................40 Bảng 2.6: Hiệu suất sử dụng vốn vay.......................................................................41 Bảng 2.7: Thu nhập từ hoạt động tín dụng KHCN, giai đoạn 2015-2017.............42 Bảng 2.8: Cơ cấu nợ theo nhóm của KHCN, giai đoạn 2015-2017.......................43 Bảng 2.9: Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Chi nhánh, giai đoạn 2015-2017.................................................................................44 Bảng 2.10: Tình hình nhận diện RRTD thông qua kiểm tra, rà soát hồ sơ tín dụng KHCN tại BIDV Quảng Trị, giai đoạn 2015 - 2017..............................48 Bảng 2.11: Nhóm nợ theo tuổi nợ ..............................................................................49 Bảng 2.12: Nhóm nợ theo tuổi nợ, cơ cấu nợ của khoản vay...................................49 Bảng 2.13: Phân loại nợ KHCN tại BIDV Quảng Trị giai đoạn năm 2015-2017...50 Bảng 2.14: Thông tin khách hàng cá nhân nhập vào hệ thống xếp hạng TDNB để tính điểm....................................................................................................52 Bảng 2.15: Hạng của khách hàng cá nhân và hỗ trợ quyết định cho vay.................53 Bảng 2.16: Tình hình xếp hạng tín dụng KHCN tại BIDV Quảng Trị, giai đoạn năm 2015-2017..................................................................................54 Bảng 2.17: Tình hình áp dụng tài sản bảo đảm cho khoản vay KHCN tại BIDV Quảng Trị, giai đoạn năm 2015-2017 ...............................................57 viii Bảng 2.18: Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng KHCN tại BIDV Quảng Trị, giai đoạn năm 2015-2017 .................................................................58 Bảng 2.19: Lãi xuất cho vay........................................................................................59 Bảng 2.20: Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng KHCN tại BIDV Quảng Trị, giai đoạn năm 2015-2017 .................................................................60 Bảng 2.21: Dư nợ tín dụng cá nhân phân theo thời hạn tại BIDV Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017 ........................................................................................61 Bảng 2.22: Dư nợ tín dụng cá nhân phân theo sản phẩm của BIDV Quảng Trị giai đoạn 2015-2017 ........................................................................................61 Bảng 2.23: Tình hình xử lý nợ xấu KHCN của BIDV Quảng Trị giai đoạn 2015-2017.................................................................................62 Bảng 2.24: Kết quả đánh giá về công tác nhận diện rủi ro tín dụng KHCN tại BIDV Quảng Trị. .................................................................................................64 Bảng 2.25: Thống kê lại kết quả đánh giá công tác nhận diện rủi ro tín dụng KHCN tại BIDV Quảng Trị..................................................................................65 Bảng 2.26: Kết quả đánh giá về công tác đo lường rủi ro tín dụng KHCN tại BIDV Quảng Trị. .................................................................................................66 Bảng 2.27: Thống kê lại kết quả đánh giá công tác đo lường rủi ro tín dụng KHCN tại BIDV Quảng Trị..................................................................................67 Bảng 2.28: Kết quả đánh giá về công tác kiếm soát rủi ro tín dụng KHCN............67 Bảng 2.29: Thống kê lại kết quả đánh giá công tác kiểm soát rủi ro tín dụng KHCN tại BIDV Quảng Trị..................................................................................68 Bảng 2.30: Kết quả đánh giá về công tác tài trợ rủi ro tín dụng KHCN ..................69 Bảng 2.31: Thống kê lại kết quả đánh giá công tác tài trợ rủi ro tín dụng KHCN..69 Bảng 2.32: Kết quả đánh giá về nhân tố ảnh hưởng (nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế) đến công tác Quản lý RRTD Khách hàng cá nhân tại BIDV Quảng Trị.......................................................................................70 Bảng 2.33: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá về nguyên nhân tồn tại, hạn chế của công tác Quản lý RRTD Khách hàng cá nhân tại BIDV Quảng Trị.....74 ix x DANH MỤC CÁC HÌNH, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ Số hiệu hình Tên hình, đồ thị, biểu đồ Trang Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức nhân sự BIDV Quảng Trị .....................................................34 Sơ đồ 2.2: Quy trình phân loại nợ của BIDV QuảngTrị...............................................50 Sơ đồ 2.3: Đo lường RRTD theo phương pháp xếp hạng nội bộ IRB.........................51 Sơ đồ 2.4: Quy trình cấp tín dụng KHCN tại BIDV Quảng Trị ..................................55 xi xii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Hiện nay đối với các Ngân hàng thương mại (NHTM), hoạt động tín dụng là hoạt động chính, chủ yếu mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, trong đó dư nợ tín dụng doanh nghiệp (TDDN) thường chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu dư nợ của các NHTM. Với xu thế hội nhập và phát triển, các NHTM nhận thức được vai trò của thị trường khách hàng cá nhân, coi đây là thị trường nhiều tiềm năng. Các NHTM hiện nay đều dịch chuyển cơ cấu lợi nhuận từ nguồn thu tín dụng sang nguồn thu dịch vụ phi tín dụng, và do đó thị trường khách hàng cá nhân đã trở thành mục tiêu lớn của các NHTM. Tín dụng khách hàng cá nhân chính là tiền đề để thông qua đó khách hàng khách hàng cá nhân có thể tiếp cận các dịch vụ phi tín dụng khác. Vì thế, các NHTM đã định hướng cho mình những hướng đi để tiếp cận thị trường khách hàng cá nhân,tăng cường đầu tư về phát triển mạng lưới, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, phát triển, quảng bá sản phẩm dịch vụ.... Không giống như TDDN, tín dụng khách hàng cá nhân có lượng khách hàng lớn, đem lại doanh thu và lợi nhuận ổn định, chắc chắn, phân tán rủi ro kinh doanh ngân hàng, đồng thời góp phần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh cho NHTM. Tuy nhiên, sự phát triển của tín dụng khách hàng cá nhân càng cao thì vấn đề rủi ro tín dụng luôn là vấn đề không thể tránh khỏi. Tăng trưởng tín dụng luôn đi kèm với sự tăng lên của nợ xấu, nếu không có giải pháp quản lý hữu hiệu sẽ gây ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của ngân hàng. Vì vậy, đòi hỏi phải tìm kiếm các giải pháp nhằm hạn chế các rủi ro tín dụng và từng bước nâng cao công tác kiểm soát rủi ro tín dụng, giảm thiểu đến mức thấp nhất những nguy cơ tiềm ẩn gây nên rủi ro là vấn đề có tính cấp thiết. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là một ngân hàng đi đầu trong lĩnh vực TDDN, bắt nhịp chung với xu thế của các ngân hàng thế giới và trong nước, BIDV đã chuyển hướng tập trung đẩy mạnh hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân và xác định mục tiêu chiến lược là trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng 1 đầu Việt Nam. Cùng với mục tiêu phát triển dịch vụ tín dụng khách hàng cá nhân trong toàn hệ thống, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Quảng Trị (BIDV Quảng Trị) trong những năm gần đây cũng đẩy mạnh phát triển TDDN cũng như đẩy mạnh phát triển dịch vụ tín dụng khách hàng cá nhân. Quảng Trị là một tỉnh nghèo, kinh tế xã hội chưa thực sự phát triển nên hoạt động kinh doanh dịch vụ bán lẻ gặp không ít khó khăn, việc tiếp cận của khách hàng cá nhân cũng như hộ kinh doanh về các sản phẩm thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển tiền online.... còn nhiều hạn chế thì trước hết hướng đi của BIDV Quảng Trị để đạt được mục tiêu bán lẻ là phát triển tín dụng khách hàng cá nhân. Hiện tại tỷ lệ tín dụng khách hàng cá nhân trong tổng dư nợ tín dụng của BIDV Quảng Trị bình quân là 30% và con số này còn tăng lên qua các năm, mục tiêu của BIDV Quảng Trị trong 5 năm tới là tín dụng khách hàng cá nhân sẽ chiếm tỷ trọng khoảng 45% tổng dư nợ tín dụng. Đi cùng với phát triển tín dụng khách hàng cá nhân là vấn đề quản lý rủi ro tín dụng của BIDV Quảng Trị, việc hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân đã trở thành một yêu cầu cấp thiết và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của BIDV Quảng Trị. Trước những đòi hỏi của thực tế, đã đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, tôi đã lựa chọn đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Quảng Trị” để làm luận văn thạc sĩ kinh tế. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở đánh giá thực trạng, Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư & Phát triển Quảng trị (BIDV Quảng Trị). 2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân trong các Ngân hàng thương mại. - Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại BIDV Quảng Trị, trong giai đoạn từ năm 2015-2017 2 - Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện, công tác quản lý rủi ro và hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại BIDV Quảng Trị đến năm 2022. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại BIDV Quảng Trị Đối tượng điều tra: CB tín dụng của Chi nhánh ngân hàng 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về không gian: Đề tài được nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị (BIDV Quảng Trị) - Phạm vi về thời gian: Thông tin thứ cấp được thu thập từ năm 2015 đến năm 2017; Thông tin sơ cấp điều tra cuối năm 2017. - Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu các nội dung lý thuyết và thực trạng về rủi ro và quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu - Thu thập số liệu, thông tin thứ cấp + Số liệu bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh và các báo cáo liên quan khác BIDV và BIDV Quảng Trị. + Các nội dung lý thuyết liên quan rủi ro tín dung và các thông tin cần thiết khác. + Từ các website, sách, báo, tạp chí nội bộ, giáo trình, khóa luận, chuyên đề… có liên quan ở trong nước và quốc tế và các nguồn khác - Nguồn thu thập sơ cấp: + Khảo sát ý kiến của nhân viên tín dụng Ngân hàng. Nghiên cứu thực hiện thu thập thông tin thông qua khảo sát ý kiến nhân viên tín dụng của chi nhánh bằng các phiếu khảo sát. Dựa trên kết quả tổng hợp tài liệu, phiếu khảo sát ý kiến được xây dựng để thu thập ý kiến nhân viên tín dụng của BIDV Quảng trị. Phiếu khảo sát được xây dựng gồm các phần sau: Phần 1 của bảng hỏi được thiết kết với các câu hỏi nhằm đánh giá nhận thức của cán bộ tín dụng về quản lý rủi ro, phần 2 của bảng hỏi 3 được thiết kết với các câu hỏi về nguyên nhân của rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân và phần cuối cùng của bảng hỏi là các câu hỏi nhằm đánh giá công tác quản lý rủi ro tín dụng KHCN tại BIDV Quảng Trị. Đối tượng khảo sát được lựa chọn từ toàn thể nhân viên tín dụng từ cán bộ lãnh đạo đến nhân viên: Trưởng phó phòng và nhân viên của của các phòng Khách hàng cá nhân, phòng Khách hàng doanh nghiệp, 4 phòng Giao dịch, phòng Quản trị tín dụng và phòng Quản lý rủi ro tại BIDV Quảng Trị theo hình thức phát phiếu điều tra trực tiếp và thu hồi phiếu sau khi hoàn thành. Tổng số lượng mẫu điều tra là 58 cán bộ. 4.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích 4.2.1. Phương pháp tổng hợp Phương pháp tổng hợp được sử dụng để hệ thống hóa và tổng hợp tài liệu điều tra theo các tiêu thức phù hợp với mục đích nghiên cứu. 4.2.2. Phương pháp phân tích - Phương pháp so sánh:So sánh theo số tuyệt đối, số tương đối; So sánh theo không gian và thời gian; So sánh theo chuỗi thời gian được sử dụng nhằm phân tích sự biến động và xu thế của hiện tượng nghiên cứu theo thời gian.... - Phương pháp thống kê mô tả: Được vận dụng qua các công đoạn phân tích và xử lý số liệu. - Phương pháp phân tích nhân tố: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân.... 5. Nội dung nghiên cứu Ngoài đặt vấn đề và kết luận, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân trong các Ngân hàng thương mại Chương 2. Thực trạng Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Quảng Trị Chương 3. Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại BIDV Quảng Trị. 4 PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1. Khái niệm, chức năng và vai trò 1.1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại Cùng với sự phát triển của kinh tế, Ngân hàng thương mại (NHTM) dường như không nằm ngoài sự phát triển của bất cứ một quốc gia nào, nhưng với mỗi quốc gia, tùy vào chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng mà có những khái niệm về NHTM khác nhau. Ở đây tôi sẽ đề cập khái niệm NHTM theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 của nước ta. Trước khi tìm hiểu về khái niệm NHTM ta cùng tìm hiểu về tổ chức tín dụng. Theo Luật các tổ chức tín dụng thì: “Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân”[14,2] Trong đó, theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã. Như vậy, “ Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận”[14,2] Hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận chính là điểm khác biệt giữa NHTM với ngân hàng chính sách và ngân hàng hợp tác xã. Để phân biệt giữa ngân hàng với các tổ chức tín dụng khác là ngân hàng được phép thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng. Vậy các hoạt động ngân hàng đó là gì, Luật tổ chức tín dụng cũng quy định rất rõ: “Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc 5 một số các nghiệp vụ sau đây:Nhận tiền gửi; Cấp tín dụng; Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản”. [14,3] Ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động trên, nhưng các tổ chức tín dụng khác thì chỉ được phép nhận tiền gửi và/ hoặc cấp tín dụng chứ không được thực hiện cung ứng dịch vụ qua tài khoản. Tóm lại, nói một cách khái quát nhất thì NHTM là một doanh nghiệp hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng nhằm mục tiêu lợi nhuận. 1.1.1.2.Chức năng của Ngân hàng thương mại Sự hình thành và phát triển của NHTM gắn liền với sự phát triển của kinh tế. Và đến nay, tuy đã hình thành lâu đời, nhưng đến cuối thế kỷ 20, mô hình ngân hàng 2 cấp ở các quốc gia mới được hoàn thiện, bao gồm một ngân hàng Trung ương có chức năng phát hành và quản lý tiền tệ, và các NHTM thực hiện nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ. Ngày nay, hoạt động và các sản phẩm dịch vụ của NHTM rất đa dạng và phong phú, nhưng tựu chung lại chúng thể hiện 3 chức năng chính của NHTM như sau:  Chức năng trung gian tín dụng: Là một tổ chức kinh doanh tiền tệ, NHTMđóng vai trò là cầu nối giữa người tạm thời thừa vốn và người cần vốn. Bằng nghiệp vụ huy động vốn, NHTM đóng vai trò là người đi vay và NHTM trở thành người cho vay thông qua nghiệp vụ cấp tín dụng. với chức năng này NHTM không những đem lại lợi ích cho người gửi tiền, cho bản thân ngân hàng mà còn thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế  Chức năng trung gian thanh toán: Trung gian thanh toán có nghĩa là ngân hàng thực hiện thanh toán theo yêu cầu của khách hàng bằng cách chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi của họ sang tài khoản tiền gửi khác. Nền kinh tế càng phát triển thì chức năng này của NHTM càng quan trọng. Với chức năng này, NHTM giúp khách hàng thực hiện thanh toán giảm chi phí, thời gian thanh toán, giảm hiểu được rủi ro, tốc độ luân chuyển vốn của khách hàng cũng nhanh hơn đồng thời tiết kiệm chi phí lưu thông tiền mặt như chi phí kiểm đếm, in ấn, bảo quản tiền.  Chức năng tạo tiền: NHTM không có chức năng phát hành tiền, nhưng từ một lượng tiền ban đầu, thông qua nghiệp vụ nhận tiền gửi, cấp tín dụng và chức 6
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan