Tài liệu Xây dựng mô hình độc quyền nhóm và phân tích cách thức ra quyết định quản lý của ngân hàng bidv để tối đa hóa lợi nhuận

tailieuonthi Mục lục Mục lục……………………………. ………………………………………………1 Danh mục bảng biểu, sơ đồ……………………………………………………….2 Lời nói đầu…………………………………………………………………………3 Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài “Phân tích cách thức ra quyết định quản lý của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam để tối đa hóa lợi nhuận trên thị trường độc quyền nhóm và một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng”……………….…...………………………………………...4 1.1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu…………………………………………………4. 1.2.Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu……………………………………………...5 1.3.Các mục tiêu nghiên cứu………………………………………………………………5 1.4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài………………………………………..6 1.5.Kết cấu đề tài…………………………………………………………………………...6 Chương 2: Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản đề tài nghiên cứu………...7 2.1.Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản………………………………………………..7 2.2. Một số lý thuyết của vấn đề nghiên cứu……………………………………………7 Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu……………………………………………………………………..10 3.1. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………10 3.1.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp……………………….……………….10 3.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu…………………………………………………..10 3.2. Tổng quan tình hình kinh tế, tài chính ngân hàng và ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam………………………………………………………………………………11 3.2.1. Tổng quan tình hình kinh tế, tài chính ngân hàng …………………………….11 3.2.2. Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam……………………………………..12 - Giới thiệu - Các nhân tố ảnh hưởng đến cách thức ra quyết định cạnh tranh của BIDV Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 1 tailieuonthi 3.3. Phân tích các dữ liệu thứ cấp……………………………………………………….15 3.3.1. Quyết định lãi suất……………………………………………………………19 3.3.2. Chính sách khuyến mãi………………………………………………………23 3.3.3. Ứng dụng công nghệ…………………………………………………………26 Chương 4: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng BIDV trong thời gian tới và các kết luận khi nghiên cứu đề tài……………….29 4.1. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng BIDV trong thời gian tới…………………………………………………………………………………29 4.2. Kết luận………………………………………………………………………………..29 Danh mục tài liệu tham khảo………………………………………………31 Biên bản họp nhóm lần 1…………………………………………………...32 Biên bản họp nhóm lần 2…………………………………………………...33 Danh mục bảng biểu, sơ đồ Bảng 1: Kết cục lợi nhuận của hãng Palace và Castle với lựa chọn đặt giá cao hay thấp(trang 8) Bảng 2: Dữ liệu liên quan đến lợi nhuận của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV từ năm 2005 đến năm 2009(trang 16) Bảng 3: Kết quả ước lượng lợi nhuận của BIDV(trang 18) Bảng 4: Kết cục về lượng người đến gửi tiền tại BIDV và Agribank( ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn) khi lựa chọn quyết định giữ nguyên hoặc tăng lãi suất(trang 20) Bảng 5: Kết cục lợi ích tương ứng với từng lựa chọn hình thức khuyến mãi của 2 ngân hàng BIDV và SHB- ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội(trang 24) Biểu đồ 1: Lợi nhuận trước thuế của BIDV từ năm 2005 đến 2009(trang 13) Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 2 tailieuonthi Lời nói đầu Từ khi Việt Nam là thành viên WTO, bên cạnh những thuận lợi và thời cơ, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức mà Việt Nam phải vượt qua để có thể sánh tầm với thế giới. Đối với hệ thống ngân hàng của nước ta, mặc dù trong những năm qua đã có nhiều thành tựu quan trọng trong đổi mới, đã trưởng thành và lớn mạnh hơn nhiều so với trước đây, nhưng so với thế giới, với đòi hỏi của thời đại và của sự phát triển kinh tế đất nước thì vẫn còn nhỏ bé, khiêm tốn và bất cập. Hội nhập ngày càng sâu rộng cũng đồng nghĩa với việc đối mặt cạnh tranh cao hơn. Vì thế mà vai trò của những quyết định của nhà quản lý càng phải nâng cao hơn, các chiến lược phải vừa có tính đúng đắn, kịp thời vừa có tính cạnh tranh với các đối thủ khác. Các doanh nghiệp luôn muốn thu được lợi nhuận tối đa, muốn phần hơn chiếc bánh thị trường, do đó mà họ luôn tìm cách để tối ưu quyết định của mình. Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 3 tailieuonthi Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài “Phân tích cách thức ra quyết định quản lý của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam để tối đa hóa lợi nhuận trên thị trường độc quyền nhóm và một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng”. 1.1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong kinh doanh, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu tiên quyết và quan trọng nhất của nhà quản lý. Trong điều kiện bị rằng buộc bởi các yếu tố đầu vào và trong môi trường cạnh tranh, nhà quản lý luôn phải đối mặt với sự lựa chọn ra quyết định kinh doanh cái gì, khối lượng bao nhiêu và đầu tư ở điểm nào để tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp mình. Lợi nhuận cũng chính là chỉ tiêu đo lường sự hoạt động hiểu quả của doanh nghiệp, là mục tiêu đồng thời cũng là điều kiện không thể thiếu để mở rộng, phát triển quy mô của doanh nghiệp. Ngân hàng là ngành cung cấp một lượng vốn khá lớn cho nền kinh tế và có mối quan hệ mật thiết với các biến động của nền kinh tế. Đây là ngành chịu ảnh hưởng đầu tiên khi nền kinh tế gặp khó khăn, nhưng cũng là ngành phục hồi trước tiên để tạo điều kiện cho nền kinh tế phục hồi và đi vào ổn định. Chịu ảnh hưởng trực tiếp của tỉ lệ lạm phát, giá dầu thế giới, chính sách tiền tệ của nhà nước, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khác,... Trong những năm gần đây, cùng với những khó khăn hiện hữu của hệ thống ngân hàng do mất cân đối cơ cấu giữa tài sản và nguồn vốn cộng với tốc độ tăng trưởng tín dụng quá nhanh, tỷ lệ lạm phát cao, chính sách tiền tệ thắt chặt của nhà nước đã làm cho các ngân hàng bộc lộ những khiếm khuyết trong hoạt động của mình. Đây chính là thử thách đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng và ngân hàng nào vượt qua được giai đoạn này sẽ có cơ hội phát triển bền vững trong dài hạn. Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 4 tailieuonthi Vì vậy, các quyết định để tối đa hóa lợi nhuận trong điều kiện khó khăn này chính là chìa khóa tồn tại của các ngân hàng, giúp ngân hàng đứng vững, phát triển và mở rộng thị phần trong tương lai. Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam(tên viết tắt là BIDV) là một trong những ngân hàng lớn nhất nước ta. Trong những năm gần đây, lợi nhuận ngân hàng có xu hướng tăng lên mặc dù nền kinh tế có nhiều biến động và sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Tuy nhiên, để có được lợi nhuận tối ưu thì tùy từng giai đoạn mà BIDV phải thực hiện các chiến lược khác nhau để cạnh tranh về lãi suất, về cung ứng dịch vụ, về hợp tác đầu tư hay cả về hình thức khuyến mãi với các ngân hàng khác. Điều này đòi hỏi các quyết định ngân hàng đưa ra phải có tính chiến lược, tính cạnh tranh cao, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm cụ thể. 1.2.Xác lập và tuyên bố vấn đề nghiên cứu Làm thế nào để không những có thể tồn tại mà còn có được lợi nhuận trong thời buổi cạnh tranh gay gắt hiện nay của nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng, ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam đã có những chiến lược cạnh tranh gì và sử dụng những chiến lược đó như thế nào, chúng ta đi tìm hiểu đề tài “Phân tích cách thức ra quyết định quản lý của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam để tối đa hóa lợi nhuận trên thị trường độc quyền nhóm và một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng”. 1.3.Các mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đề tài nêu trên nhằm các mục tiêu: - Hiểu rõ hơn về tính chất cạnh tranh của thị trường độc quyền nhóm. - Hiểu hơn về cách thức ra quyết định quản lý của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam(BIDV) nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 5 tailieuonthi - Đưa ra một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng này trong giai đoạn hiện nay. 1.4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu các quyết định, các chiến lược cạnh tranh của ngân hàng BIDV và hiệu quả của những quyết định đó trong kinh doanh. Về mặt không gian: Đề tài nghiên cứu trong phạm vi ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Về mặt thời gian: Nhận thấy tình hình kinh tế và tài chính có nhiều biến động trong những năm gần đây nên đề tài tập trung nghiên cứu các quyết định quản lý của ngân hàng từ năm 2008 đến nay(tháng 11/2010). 1.5.Kết cấu đề tài Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu: Tính cấp thiết của đề tài, xác lập vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu. Chương 2: Một số vấn đề lý luận cơ bản về thị trường độc quyền nhóm, cách thức ra quyết định quản lý để tối đa hóa lợi nhuận của hãng. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu, đánh giá tổng quan vấn đề cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng, các kết quả phân tích thực trạng vấn đề này và những chiến lược tối đa hóa lợi nhuận của ngân hàng BIDV. Chương 4: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng BIDV trong thời gian tới và các kết luận khi nghiên cứu đề tài Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 6 tailieuonthi Chương 2: Tóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản đề tài nghiên cứu 2.1.Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản Độc quyền nhóm: Thị trường do một số ít người bán chi phối, trong đó có ít nhất một số người bán có sức mạnh đủ lớn so với toàn bộ thị trường để tác động đến giá thị trường. Lý thuyết trò chơi là một nhánh của toán học ứng dụng thường được sử dụng để phân tích kinh tế. Nó sử dụng các mô hình để nghiên cứu các tình huống chiến thuật, trong đó những người tham gia (người chơi) cố gắng để tối đa kết quả thu được của mình có tính đến hành động và phản ứng của đối thủ khác. Hành vi chiến lược: là các hành động được các hãng tiến hành để lập kế hoạch và phản ứng lại các hành động cạnh tranh từ các hãng đối thủ. Chiến lược ưu thế: là một chiến lược hoặc hành động mang lại kết cục tốt nhất dù cho các đối thủ có quyết định làm gì đi chăng nữa. Cân bằng Nash: là một tập hợp các hành động hay quyết định mà từ đó các nhà quản lý chọn ra quyết định tốt nhất khi đối thủ của họ đưa ra hành động mà họ dự đoán. 2.2. Một số lý thuyết của vấn đề nghiên cứu Lợi nhuận của các hãng trên thị trường độc quyền nhóm phụ thuộc lẫn nhau: + Là đặc điểm riêng có của thị trường độc quyền nhóm. + Khi số lượng hãng trên thị trường ít, các quyết định về sản lượng, giá cả,…của bất kỳ hãng nào cũng tác động đến những điều kiện về cầu và doanh thu cận biên của các hãng còn lại trên thị trường. Chiến lược ưu thế: Là một chiến lược hoặc hành động mang lại kết cục tốt nhất dù cho đối thủ có quyết định làm gì chăng nữa. Ví dụ: quyết định về giá của hãng Castle và hãng Palace Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 7 tailieuonthi Giả sử trên thị trường độc quyền nhóm có hai hãng Castle và hãng Palace cùng cạnh tranh nhau về một sản phẩm .Cả hai hãng đều đứng trước hai sự lựa chọn là đưa ra mức giá cao hay thấp. Quyết định của hai hãng là đồng thời, từ chiến lược quảng cáo đó sẽ tạo ra được mức lợi nhuận tương ứng cho từng hãng. Ta sẽ có bảng: Palace Cao(10$) Thấp(6$) Cao(10$) 1000 ; 1000 500 ; 1200 Thấp(6$) Castle 1200 ; 300 600; 400 Bảng 1 Nhận xét: + Cả hai hãng đều có chiến lược ưu thế là đặt giá thấp(6$). + Cân bằng Nash( 600 ; 400) là kết cục lợi nhuận khi cả hai hãng đều lựa chọn đặt giá thấp. Ở trạng thái cân bằng, kết cục của hai hãng đều bị giảm đi so với trường hợp hai hãng hợp tác với nhau để cùng đặt giá cao 10% để thu được kết cục lợi nhuận là (1000;1000). - Chiến lược ra quyết định tuần tự Một hãng ra một quyết định tồ đến đối thủ của nó ra quyết định khi đã biết được hành động mà hãng thứ nhất thực hiện Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 8 tailieuonthi Lợi thế của người quyết định trước: ra quyết định đầu tiên để ảnh hưởng tới các quyết định sau này của đối thủ, làm đối thủ chọn hành động theo cách làm bạn có lợi hơn Lợi thế của người quyết định sau: khi một hãng nhờ phản ứng lại quyết định thứ nhất của hãng đối thủ và thu được lợi ích cao hơn Cạnh tranh: là hoạt động tranh đua giữa những người sản xuất hàng hoá, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung cầu, nhằm dành các điều kiện sản xuất , tiêu thụ thị trường có lợi nhất. Lãi suất là tỷ lệ của tổng số tiền phải trả so với tổng số tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định. Lãi suất là giá mà người vay phải trả để được sử dụng tiền không thuộc sở hữu của họ và là lợi tức người cho vay có được đối với việc trì hoãn chi tiêu. Mức lãi suất trần: là mức lãi suất cao nhất một tổ chức tài chính áp dụng để thu hút tiền gửi vào tổ chức của mình -- mức lãi suất trần huy động, hoặc mức cao nhất mà tổ chức áp dụng đối với các khoản vay nợ của người đi vay - lãi suất trần cho vay. Ở Việt Nam, chính phủ quy định mức lãi suất trần huy động. Còn lãi suất cho trần cho vay, theo Bộ luật Dân sự 2005 (tại khoản 1, điều 476) quy định: “Lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do NHNN công bố đối với loại cho vay tương ứng”. Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 9 tailieuonthi Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu 3.1. Phương pháp nghiên cứu 3.1.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp. Khái niệm: Đó là việc thu thập thông tin, dữ liệu dựa trên các nguồn thứ cấp, đã qua tổng hợp xử lý, thống kê. Loại tài liệu này có nguồn gốc từ tài liệu sơ cấp đã được phân tích, giải thích và thảo luận, diễn giải. Nguồn dữ liệu thứ cấp sử dụng được thu thập bằng cách thu thập từ các nguồn trong và ngoài ngân hàng. Trong ngân hàng bao gồm: + Các báo cáo, tài liệu của ngân hàng do các phòng ban cung cấp, báo cáo kết quả kinh doanh từ 2005 – 2010, báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận qua các năm. + Các tài liệu về kế hoạch, phương hướng phát triển dịch vụ ngân hàng trong tương lai. Ngoài ngân hàng như: Thu thập số liệu qua sách, các bài báo, tạp chí, qua internet về báo cáo tổng kết, thống kê của hiệp hội. 3.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu Là phương pháp sử dụng, phân tích các dữ liệu sau khi đã thu thập được thông tin, số liệu cần thiết. Phương pháp này tập trung phân tích, xử lý các thông tin, dữ liệu thu thập được tùy theo mục đích của người sử dụng. Các phương pháp sử dụng bao gồm: phương pháp phân tích, so sánh, đồ thị, biểu đồ, bảng biểu. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến vấn đề nghiên cứu. Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 10 tailieuonthi 3.2. Tổng quan tình hình kinh tế, tài chính ngân hàng và ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam: 3.2.1. Tổng quan tình hình kinh tế, tài chính ngân hàng Sau một thời gian gia nhập WTO, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ rệt theo hướng tạo ra một thị trường mở cửa và có tính cạnh tranh cao hơn, thúc đẩy khu vực dịch vụ ngân hàng tăng trưởng cả về quy mô và loại hình hoạt động, thích ứng nhanh hơn với những tác động từ bên ngoài; từ đó có khả năng đóng góp nhiều hơn và chủ động hơn vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Hội nhập kinh tế quốc tế là một yêu cầu bức thiết để phát triển nền kinh tế trong nước nhưng làm thế nào để có thể nắm bắt đúng cơ hội, thời cơ và hạn chế những tác động tiêu cực lại là một bài toán khó. Vào cuối năm 2008, đầu 2009 cả thế giới đều biết đến và chịu tác động mạnh mẽ từ cuộc khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ nước Mỹ mà khởi điểm là lĩnh vực bất động sản và tài chính. Tác động lan tỏa của nó ra toàn thế giới, trong đó có nền kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng. Mở cửa hội nhập đồng nghĩa với sự đón nhận thêm nhiều ngân hàng nước ngoài gia nhập thị trường ngân hàng. Do đó, tính chất cạnh tranh để chiếm thị phần hay phân chia lợi nhuận ngày càng thể hiện rõ rệt và mức độ ngày càng tăng lên, cho thấy tỷ suất lợi nhuận bình quân trong lĩnh vực này đang có xu hướng giảm dần. Với những khó khăn chung của nền kinh tế, ngân hàng nào có thể tồn tại và phát triển đòi hỏi tự bản thân họ phải thực hiện các quyết định kinh doanh hợp lý và tối ưu để có thể tối ưu hóa lợi nhuận. Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 11 tailieuonthi 3.2.2. Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam Giới thiệu: Tên đầy đủ: Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam. Tên giao dịch Bank for Investment and Development quốc tế: of Vietnam. Tên gọi tắt: BIDV. Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04 22205544 Fax: 04 22200399 Website: www.bidv.com.vn. Email: [email protected] Ngày thành lập: - Thành lập ngày 26/4/1957 với tên gọi Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam - Ngày 24/6/1981 chuyển thành Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam - Ngày 14/11/1990 chuyển thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhiệm vụ: Kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực về tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và phi ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật, không ngừng nâng cao lợi nhuận của ngân hàng, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế Đất nước Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 12 tailieuonthi Thương hiệu BIDV: - Là sự lựa chọn, tín nhiệm của các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp hàng đầu của cả nước, cá nhân trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng. - Được cộng đồng trong nước và quốc tế biết đến và ghi nhận như là một trong những thương hiệu ngân hàng lớn nhất Việt Nam, được chứng nhận bảo hộ thương hiệu tại Mỹ, nhận giải thưởng Sao vàng Đất Việt cho thương hiệu mạnh… và nhiều giải thưởng hàng năm của các tổ chức, định chế tài chính trong và ngoài nước. - Là niềm tự hào của các thế hệ CBNV và của ngành tài chính ngân hàng trong 50 năm qua với nghề nghiệp truyền thống phục vụ đầu tư phát triển Đất nước. Lợi nhuận của BIDV luôn ở mức cao và ngày càng tăng lên theo từng, có số vốn lớn hàng đầu ngành ngân hàng Việt Nam. Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 13 tailieuonthi Các nhân tố ảnh hưởng đến cách thức ra quyết định của BIDV + Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ Chính sách tiền tệ năm 2008: Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng nhiều công cụ chính sách tiền tệ để chặn lạm phát bao gồm: Tăng tỷ lệ bắt buộc; phát hành tín phiếu; tăng lãi suất; nới lỏng biên độ tỷ giá để VNĐ tăng giá so với USD... Các công cụ này triển khai nhằm hút tiền từ lưu thông nhưng vẫn đảm bảo tính thanh khoản cho nền kinh tế và thị trường, điều hành linh hoạt tỷ giá theo tín hiệu thị trường. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động của thị trường ngoại hối và của các tổ chức tín dụng, hạn chế tăng trưởng tín dụng quá nóng có thể gây mất an toàn hệ thống của các tổ chức tín dụng. Sau khi áp dụng chính sách thắt chặt, Ngân hàng Nhà nước đã từng bước nới lỏng chính sách tiền tệ, mũi tên mang nhiều mục đích này nhằm kịp thời điều chỉnh giảm lãi suất cơ bản, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nâng lãi suất trả cho tiền gửi dự trữ bắt buộc để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay. Trên thực tế, mức lãi suất cho vay ngắn hạn của các ngân hàng thương mại trong tháng 12-2008 phổ biến ở mức 12-13%/năm. Cá biệt có ngân hàng cho vay ưu tiên đối với một số dự án xuất khẩu... ở mức 10-11%/năm. Năm 2009, ngân hàng nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng thận trọng, hỗ trợ thanh khoản, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng hiệu quả. Đặc biệt, ngân hàng nhà nước quyết định giữ lãi suất cơ bản ổn định trong 10 tháng ở mức 7% từ tháng 2 đến tháng 11. Tích cực triển khai các cơ chế hỗ trợ lãi suất theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành ngân hàng trong năm 2009. Đây là giải pháp kích thích kinh tế đặc thù của Việt Nam và chưa có tiền lệ, nên NHNN đã triển khai khẩn trương, quyết liệt nhưng thận trọng, bảo đảm tính kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Tính đến cuối năm 2009, tổng dư nợ cho vay hỗ Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 14 tailieuonthi trợ lãi suất đạt 438.799 tỉ đồng; trong đó, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của ngân hàng thương mại (NHTM) và công ty tài chính là 403.463 tỉ đồng. Chính sách tiền tệ năm 2010 của ngân hàng nhà nước Việt Nam đó là giảm mức tăng tổng phương tiện thanh toán, điều hành cung ứng tiền chặt chẽ hơn và tăng hệ số an toàn vốn gấp nhiều lần năm 2009. Đây là tín hiệu giúp Ngân hàng nhà nước Việt Nam quyết tâm thực hiện mục tiêu siết chặt tăng trưởng tín dụng trong năm nay. Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thực hiện các biện pháp chính sách tiền tệ tập trung vào việc thiết lập một mặt bằng lãi suất mới, ổn định theo xu hướng giảm dần để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, NHNN kiểm soát chất lượng cũng như tốc độ tăng trưởng tín dụng gắn với tăng trưởng nguồn vốn; từng bước hạn chế những mất cân đối kỳ hạn vốn đã tồn tại từ lâu trong hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Đặc biệt, tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ được kiểm soát chặt chẽ gắn với tăng trưởng nguồn vốn ngoại để đảm bảo thanh khoản, góp phần đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho nhập khẩu hàng hóa thiết yếu, qua đó giảm áp lực lên tỷ giá. + Ảnh hưởng môi trường kinh tế Sau khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới, chính phủ Việt Nam liên tục triển khai thực hiện các gói kích thích kinh tế( kích cầu tiêu dùng và đầu tư) do đó mà nhu cầu về tín dụng ngân hàng trở nên sôi động. Lãi suất cho vay được quy định theo lãi suất cơ bản ở mức thấp. Bên cạnh đó, đầu năm 2007 Việt Nam gia nhập tổ thức thương mại thế giới WTO tạo điều kiện để các ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động, hợp tác, học hỏi, tăng thêm dịch vụ; đồng thời việc mở cửa hội nhập cũng cho phép sự thâm nhập của các ngân hàng nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh và kinh nghiệm dày dặn tạo nên tính cạnh tranh cao hơn nữa đối với ngành ngân hàng trong nước. 3.3. Phân tích các dữ liệu thứ cấp Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 15 tailieuonthi Bảng dữ liệu về ngân hàng BIDV STT LNb Rhd LNc LNa 1 295 8.2 1755 541 2 296 8.4 1759 543 3 297 8.6 1762 548 4 640 8.4 3875 1705 5 650 8.5 3877 1710 6 660 8.6 3880 1720 7 2100 9.2 3144 2370 8 2103 9.5 3148 2378 9 2106 10 3150 2389 10 2140 13 3586 3380 11 2142 13.3 3590 3401 12 2145 13.5 3596 3424 13 3190 8.5 5001 3712 14 3196 8.6 5004 3741 15 3199 8.8 5006 3787 Bảng 2 Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 16 tailieuonthi Trong đó: LNb: lợi nhuận ngân hàng BIDV từ năm 2005 đến 2009(tỷ VND) Rhd : lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm vào ngân hàng (%) LNc: lợi nhuận ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam –Vietcombank trong cùng giai đoạn( tỷ VND) LNa: lợi nhuận của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn-Agribank trong cùng giai đoạn( tỷ VND). Vì đặc trưng của mô hình độc quyền nhóm là sự phụ thuộc lợi nhuận lẫn nhau, do đó sử dụng hàm hồi quy mẫu để ước lượng lợi nhuận BIDV: LNb= a + b.Rhd + c.LNc + d.LNa Dạng hàm này mô tả sự phụ thuộc lợi nhuận của ngân hàng BIDV vào mức lãi suất huy động, vào lợi nhuận của 2 ngân hàng lớn khác trong ngành ngân hàng Việt Nam Agribank và Vietcombank(do khả năng điều tra thống kê và nguồn số liệu hạn hẹp nên chúng tôi chỉ chọn ra được 3 biến này). Sử dụng phần mềm eviews, bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất ta có được kết quả ước lượng như bảng dưới đây: Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 17 tailieuonthi Bảng 3 Qua bảng kết quả trên, với mức ý nghĩa 5% cho ta phương trình mô tả lợi nhuận của BIDV là: LNb = 3651,931 – 340,1741 Rhd + 1,732282 LNa – 0,795947 LNc Ý nghĩa của các hệ số hồi quy: a = 3651,931 cho biết tổng ảnh hưởng của các nhân tố khác mà không được giải thích bởi mô hình đến lợi nhuận của BIDV là 3651,931. b = – 340,1741 cho biết sự tác động ngược chiều của lãi suất huy động đến lợi nhuận. Khi lãi suất tăng(giảm) 1% thì lợi nhuận trung bình của BIDV giảm(tăng) 340,1741 tỷ đồng. c = 1,732282 cho biết khi lợi nhuận của Agribank tăng(giảm) 1 tỷ đồng thì lợi nhuận trung bình của BIDV tăng(giảm) 1,732282 tỷ đồng. d = – 0,795947 cho thấy khi lợi nhuận của Vietcombank tăng(giảm) 1 tỷ đồng thì lợi nhuận trung bình của BIDV giảm(tăng) 0,795947 tỷ đồng. Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 18 tailieuonthi 3.3.1. Quyết định lãi suất Cạnh tranh giữa các ngân hàng thể hiện bằng sự biến động liên tục của lãi suất. Để có được lợi nhuận, quyết định huy động nguồn tiền tiết kiệm, tín dụng cho vay ở mức lãi suất như thế nào là hợp lý, mức lãi suất nào sẽ áp dụng với đối tượng nào,… đòi hỏi một sự tính toán hết sức cận thận và chính xác, đồng thời phải căn cứ vào mức lãi suất của các đối thủ khác để tối ưu các quyết định của mình. Đầu năm 2008 xảy ra hiện tượng người dân rút tiền ở các ngân hàng thương mại nhà nước để gửi tiết kiệm vào các ngân hàng TMCP với những mức thưởng và khuyến mãi hấp dẫn. Khi các NHTM cổ phần tăng lãi suất đến 12% và có khi hơn thì các ngân hàng như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chỉ áp dụng lãi suất 9,6%/năm, Ngân hàng Ngoại thương là 9,84%/năm, Ngân hàng Công thương 9,84%/năm... không thể cạnh tranh nổi và đã có tình trạng người dân đua nhau rút vốn từ quốc doanh đưa sang ngân hàng cổ phần gửi. Thực tế, có những NHTM quốc doanh mỗi ngày bị rút tới 20 ngàn tỷ đồng. Không thể đứng nhìn cảnh nguồn vốn của mình bị rút chuyển sang các NHTM cổ phần do lãi suất thấp. Các NHTM quốc doanh cũng đã chính thức vào cuộc đua tăng lãi suất. Ngày 4/2, Ngân hàng Đầu tư phát triển (BIDV) thông báo đã quyết định điều chỉnh tăng lãi suất lên mức trần 12%/năm. Theo đó, lãi suất huy động tiền gửi VND của BIDV kỳ hạn dưới 6 tháng tối đa 12%/năm; đối với lãi suất tiết kiệm dự thưởng đợt 1/2008, kỳ hạn 4 tháng là 12%/năm, với các kỳ hạn trên 6 tháng không quá lãi suất tối đa (mức trần). Trước đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cũng đã tăng lãi suất tiết kiệm lên mức kịch trần (12%/năm). Đi cùng với tăng lãi suất, Agribank đã tung ra chương trình quay số trúng thưởng vàng "3 chữ A". Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 19 tailieuonthi Các quyết định này có thể thấy rõ trong bảng kết cục lợi ích(lượng tiền huy động được trong ngày đầu thực hiện chương trình(tỷ đồng)) như sau: BIDV Giữ nguyên Tăng ls Giữ nguyên 500 ; 400 400 ; 600 Tăng ls Agribank 600 ; 300 550 ; 500 Bảng 4 Qua đó có thể thấy quyết định đồng thời và là chiến lược ưu thế của cả hai ngân hàng để kéo lại khách hàng đều tăng lãi suất tiền gửi. Việc thay đổi lãi suất của các NHTM quốc doanh lập tức có hiệu quả, dòng vốn đã quay ngược trở lại các ngân hàng lớn khá nhiều. Cụ thể, trong ngày đầu triển khai lãi suất mới, Agribank đã thu hút rất nhiều khách hàng đến gửi tiền. Phòng giao dịch ở Hội sở chính ở Láng Hạ (Hà Nội) đã có một ngày đông nghẹt khách. Còn BIDV thì thông báo, chỉ trong ngày đầu triển khai Tiết kiệm dự thưởng ngân hàng này đã huy động được 500 tỷ đồng. Năm 2009, thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và chỉ thị số 06/2008/CT-NHNN ngày 31/12/2008 của Thống đốc NHNN, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu; kích cầu đầu tư và tiêu dùng; xây dựng chính sách tài chính tiền tệ linh hoạt…BIDV là ngân hàng tiên phong trong việc giảm lãi suất tín dụng. Các mức lãi suất này được áp dụng từ 9/1/2009 đến hết năm 2009. Trong đó, mức lãi suất nội tệ thấp nhất là 6,5%/năm, áp dụng từ ngày 9/1. Nhóm 6 – lớp 1006MIEC0511 20